Сравнение BBLB с VTG
BBLB (JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF) and VTG (Vanguard Total Treasury ETF) are both Government Bonds funds - BBLB tracks the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index while VTG tracks the Bloomberg U.S. Treasury Total Return Unhedged USD Index. Both are passively managed. Over the past year, BBLB returned 3.64% vs 3.29% for VTG. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. BBLB charges 0.04%/yr vs 0.03%/yr for VTG.
Доходность
Сравнение доходности BBLB и VTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBLB показывает доходность -1.27%, что значительно ниже, чем у VTG с доходностью -0.10%.
BBLB
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -2.01%
- 6 месяцев
- -2.45%
- С начала года
- -1.27%
- 1 год
- 3.64%
- 3 года*
- -1.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTG
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.48%
- 6 месяцев
- -0.27%
- С начала года
- -0.10%
- 1 год
- 3.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBLB и VTG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BBLB JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF | -1.27% | 3.84% |
VTG Vanguard Total Treasury ETF | -0.10% | 3.07% |
Correlation
The correlation between BBLB and VTG is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.92 |
The correlation between BBLB and VTG has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBLB vs. VTG — Ранг доходности на риск
BBLB
VTG
Сравнение BBLB c VTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF (BBLB) и Vanguard Total Treasury ETF (VTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBLB | VTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.17 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 1.14 | -0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.12 | 2.94 | -1.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBLB и VTG
Максимальная просадка BBLB за все время составила -21.06%, что больше максимальной просадки VTG в -2.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBLB и VTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBLB | VTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.06% | -2.89% | -18.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.53% | -2.89% | -4.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.77% | -1.88% | -7.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.91% | -0.84% | -8.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.26% | 1.12% | +2.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBLB и VTG
JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF (BBLB) имеет более высокую волатильность в 2.55% по сравнению с Vanguard Total Treasury ETF (VTG) с волатильностью 1.05%. Это указывает на то, что BBLB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBLB | VTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.55% | 1.05% | +1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.83% | 2.65% | +4.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.34% | 3.52% | +5.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.67% | 3.52% | +10.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.67% | 3.52% | +10.15% |
Сравнение комиссий BBLB и VTG
BBLB берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии VTG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBLB и VTG
Дивидендная доходность BBLB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что больше доходности VTG в 3.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BBLB JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF | 5.05% | 5.03% | 5.34% | 2.82% |
VTG Vanguard Total Treasury ETF | 3.54% | 1.65% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, BBLB and VTG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BBLB has higher volatility (2.55%) compared to VTG (1.05%). In terms of maximum drawdown, BBLB dropped -21.06% vs VTG's -2.89%.
On 1-year performance, BBLB leads with 3.64% vs 3.29% for VTG. On fees, VTG is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VTG has been the lower-risk option at 1.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BBLB has performed better with a 3.64% return vs 3.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VTG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.04% for BBLB.
BBLB has the higher dividend yield at 5.05%, compared with 3.54% for VTG.
BBLB tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while VTG tracks Bloomberg U.S. Treasury Total Return Unhedged USD Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Vanguard. Their fees differ too: 0.04% for BBLB and 0.03% for VTG.
VTG currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BBLB и VTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор