PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBJP с SJPA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BBJP с SJPA.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders Japan ETF (BBJP) и iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF (SJPA.L).

BBJP и SJPA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBJP - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar Japan Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 15 июн. 2018 г.. SJPA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность TOPIX TR JPY. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BBJP и SJPA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders Japan ETF (BBJP) и iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF (SJPA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BBJP и SJPA.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BBJP
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF		7.19%26.55%7.47%20.65%-17.24%1.21%15.42%18.85%-13.92%
SJPA.L
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		8.10%27.11%6.55%18.71%-16.24%0.70%14.43%19.28%-14.11%
Разные валюты инструментов

BBJP торгуется в USD, в то время как SJPA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SJPA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BBJP показывает доходность 7.19%, что значительно ниже, чем у SJPA.L с доходностью 8.10%.

BBJP

1 день
2.53%
1 месяц
-4.07%
С начала года
7.19%
6 месяцев
12.46%
1 год
33.37%
3 года*
17.72%
5 лет*
7.52%
10 лет*
—

SJPA.L

1 день
5.23%
1 месяц
-3.40%
С начала года
8.10%
6 месяцев
12.66%
1 год
34.18%
3 года*
17.82%
5 лет*
7.50%
10 лет*
9.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders Japan ETF

iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF

Часто сравнивают с BBJP:
BBJP с EWJBBJP с FLJPBBJP с DXJBBJP с EWJVBBJP с VOOBBJP с DBJPBBJP с BBAX
Часто сравнивают с SJPA.L:
SJPA.L с LCJP.LSJPA.L с CSJP.LSJPA.L с XAUUSD=XSJPA.L с CNKY.LSJPA.L с PRIJ.LSJPA.L с N1ES.DESJPA.L с PADV.L

Сравнение комиссий BBJP и SJPA.L

BBJP берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии SJPA.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

BBJP
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
SJPA.L
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF

Доходность на риск

BBJP vs. SJPA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBJP
Ранг доходности на риск BBJP: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBJP: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBJP: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBJP: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBJP: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBJP: 7878
Ранг коэф-та Мартина
SJPA.L
Ранг доходности на риск SJPA.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SJPA.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJPA.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJPA.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJPA.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJPA.L: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBJP c SJPA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders Japan ETF (BBJP) и iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF (SJPA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBJPSJPA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

1.65

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.17

2.32

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.32

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.40

2.75

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.93

10.41

-1.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBJP vs. SJPA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBJP на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SJPA.L равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBJP и SJPA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBJPSJPA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

1.65

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.43

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.45

-0.04

Корреляция

Корреляция между BBJP и SJPA.L составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBJP и SJPA.L

Дивидендная доходность BBJP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, тогда как SJPA.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
BBJP
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF		5.01%5.37%2.80%3.05%1.52%2.89%1.12%2.31%0.65%
SJPA.L
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BBJP и SJPA.L

Максимальная просадка BBJP за все время составила -32.66%, примерно равная максимальной просадке SJPA.L в -32.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBJP и SJPA.L.

Загрузка...

Показатели просадок

BBJPSJPA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.66%

-24.73%

-7.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.60%

-10.71%

-2.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.66%

-18.93%

-13.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.88%

-5.19%

-2.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.61%

-6.72%

-1.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

2.88%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности BBJP и SJPA.L

JPMorgan BetaBuilders Japan ETF (BBJP) и iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF (SJPA.L) имеют волатильность 8.95% и 9.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BBJPSJPA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.95%

9.13%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.93%

14.98%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.97%

20.58%

+1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.05%

17.34%

+0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.27%

16.69%

+1.58%