PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BBIL.L с T3GB.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBIL.L с T3GB.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

BBIL.L (JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD Acc) and T3GB.L (Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) are both Short-Term Bond funds - BBIL.L tracks the ICE BofA 0-1Y US Treasury TR USD while T3GB.L tracks the Bloomberg US Treasury 1-3 Year Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BBIL.L returned 3.44%/yr vs 1.01%/yr for T3GB.L. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.10% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BBIL.L и T3GB.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD Acc (BBIL.L) и Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (T3GB.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BBIL.L торгуется в USD, в то время как T3GB.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения T3GB.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BBIL.L показывает доходность 1.84%, что значительно выше, чем у T3GB.L с доходностью 0.72%.

BBIL.L

1 день
-0.02%
1 месяц
0.25%
6 месяцев
1.70%
С начала года
1.84%
1 год
3.81%
3 года*
4.61%
5 лет*
3.44%
10 лет*
—

T3GB.L

1 день
-0.16%
1 месяц
1.40%
6 месяцев
1.39%
С начала года
0.72%
1 год
3.35%
3 года*
5.09%
5 лет*
1.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBIL.L и T3GB.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BBIL.L
JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD Acc		1.84%4.30%5.16%4.90%1.07%-0.02%0.75%0.98%
T3GB.L
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist)		0.72%12.86%2.06%8.80%-14.74%-1.80%5.75%6.36%

Correlation

The correlation between BBIL.L and T3GB.L is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2019 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD Acc

Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist)

Часто сравнивают с BBIL.L:
BBIL.L с VDST.LBBIL.L с UB74.LBBIL.L с CBE3.LBBIL.L с VDCA.LBBIL.L с TIGB.LBBIL.L с CU31.LBBIL.L с XUT3.L
Часто сравнивают с T3GB.L:
T3GB.L с CBND.LT3GB.L с TREI.LT3GB.L с EQQQ.LT3GB.L с FWRG.LT3GB.L с IB01.LT3GB.L с IBTU.LT3GB.L с PR1T.L

Доходность на риск

BBIL.L vs. T3GB.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBIL.L
Ранг доходности на риск BBIL.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBIL.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBIL.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBIL.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBIL.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBIL.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
T3GB.L
Ранг доходности на риск T3GB.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T3GB.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T3GB.L: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T3GB.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T3GB.L: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T3GB.L: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBIL.L c T3GB.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD Acc (BBIL.L) и Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (T3GB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BBIL.LT3GB.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
8.78
0.48

+8.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
19.03
0.75

+18.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

4.08

1.08

+2.99

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

56.21

0.73

+55.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

259.88

1.48

+258.41

BBIL.L vs. T3GB.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBIL.L на текущий момент составляет 8.78, что выше коэффициента Шарпа T3GB.L равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBIL.L и T3GB.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BBIL.L и T3GB.L

Максимальная просадка BBIL.L за все время составила -0.29%, что меньше максимальной просадки T3GB.L в -29.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBIL.L и T3GB.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBIL.LT3GB.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.29%

-29.14%

+28.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.07%

-4.59%

+4.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.10%

-9.45%

+9.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.23%

-27.85%

+27.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-2.10%

+2.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.03%

-7.75%

+7.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

2.26%

-2.25%

Волатильность

Сравнение волатильности BBIL.L и T3GB.L

Текущая волатильность для JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD Acc (BBIL.L) составляет 0.09%, в то время как у Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (T3GB.L) волатильность равна 1.79%. Это указывает на то, что BBIL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с T3GB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBIL.LT3GB.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.09%

1.79%

-1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.31%

5.28%

-4.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43%

7.01%

-6.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.39%

9.24%

-8.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.37%

9.34%

-8.97%

Сравнение комиссий BBIL.L и T3GB.L

И BBIL.L, и T3GB.L имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBIL.L и T3GB.L

BBIL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность T3GB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BBIL.L
JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
T3GB.L
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist)		3.84%3.95%4.36%4.05%1.98%0.28%1.15%0.81%

Часто задаваемые вопросы

BBIL.L and T3GB.L have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.10% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BBIL.L and T3GB.L have the same expense ratio: 0.10% per year.

BBIL.L tracks ICE BofA 0-1Y US Treasury TR USD, while T3GB.L tracks Bloomberg US Treasury 1-3 Year Index. They also come from different issuers: J.P. Morgan and Invesco.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBIL.L и T3GB.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор