Сравнение BBIL.L с ERNE.L
BBIL.L (JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD Acc) and ERNE.L (iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist)) are both exchange-traded funds - BBIL.L is a Short-Term Bond fund tracking the ICE BofA 0-1Y US Treasury TR USD, while ERNE.L is a Ultrashort Bond fund tracking the Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index (EUR). Both are passively managed. Over the past 5 years, BBIL.L returned 3.44%/yr vs 1.51%/yr for ERNE.L. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. BBIL.L charges 0.10%/yr vs 0.09%/yr for ERNE.L.
Доходность
Сравнение доходности BBIL.L и ERNE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BBIL.L торгуется в USD, в то время как ERNE.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ERNE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BBIL.L показывает доходность 1.84%, что значительно выше, чем у ERNE.L с доходностью -1.50%.
BBIL.L
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.70%
- С начала года
- 1.84%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- 4.61%
- 5 лет*
- 3.44%
- 10 лет*
- —
ERNE.L
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.35%
- 6 месяцев
- -0.36%
- С начала года
- -1.50%
- 1 год
- 0.73%
- 3 года*
- 3.90%
- 5 лет*
- 1.51%
- 10 лет*
- 1.41%
Сравнение доходности по годам BBIL.L и ERNE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBIL.L JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD Acc | 1.84% | 4.30% | 5.16% | 4.90% | 1.07% | -0.02% | 0.75% | 0.98% |
ERNE.L iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist) | -1.50% | 16.37% | -2.29% | 6.65% | -6.24% | -7.15% | 8.93% | 0.12% |
Correlation
The correlation between BBIL.L and ERNE.L is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2019 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBIL.L vs. ERNE.L — Ранг доходности на риск
BBIL.L
ERNE.L
Сравнение BBIL.L c ERNE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD Acc (BBIL.L) и iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist) (ERNE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBIL.L | ERNE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +8.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +18.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.08 | 1.03 | +3.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 56.21 | 0.15 | +56.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 259.88 | 0.30 | +259.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBIL.L и ERNE.L
Максимальная просадка BBIL.L за все время составила -0.29%, что меньше максимальной просадки ERNE.L в -31.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBIL.L и ERNE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBIL.L | ERNE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.29% | -31.67% | +31.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.07% | -4.98% | +4.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.10% | -7.47% | +7.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.23% | -20.15% | +19.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -8.38% | +8.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.03% | -16.41% | +16.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 2.40% | -2.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBIL.L и ERNE.L
Текущая волатильность для JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD Acc (BBIL.L) составляет 0.09%, в то время как у iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist) (ERNE.L) волатильность равна 1.31%. Это указывает на то, что BBIL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ERNE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBIL.L | ERNE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.09% | 1.31% | -1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.31% | 4.59% | -4.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43% | 6.25% | -5.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.39% | 7.67% | -7.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.37% | 7.32% | -6.95% |
Сравнение комиссий BBIL.L и ERNE.L
BBIL.L берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии ERNE.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBIL.L и ERNE.L
BBIL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ERNE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBIL.L JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ERNE.L iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 2.33% | 2.74% | 3.80% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
BBIL.L and ERNE.L have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ERNE.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ERNE.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.10% for BBIL.L.
BBIL.L is categorized as Short-Term Bond, while ERNE.L is Ultrashort Bond. BBIL.L tracks ICE BofA 0-1Y US Treasury TR USD, while ERNE.L tracks Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index (EUR). They also come from different issuers: J.P. Morgan and iShares. Their fees differ too: 0.10% for BBIL.L and 0.09% for ERNE.L.
Подберите оптимальное распределение для BBIL.L и ERNE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор