PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBIIX с FSMUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BBIIX с FSMUX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BBH Intermediate Municipal Bond Fund (BBIIX) и Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX).

BBIIX управляется BBH. Фонд был запущен 31 мар. 2014 г.. FSMUX управляется Fidelity. Фонд был запущен 24 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности BBIIX и FSMUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BBH Intermediate Municipal Bond Fund (BBIIX) и Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BBIIX и FSMUX

2026 (YTD)20252024202320222021
BBIIX
BBH Intermediate Municipal Bond Fund		-0.31%5.45%2.43%6.09%-6.45%-0.08%
FSMUX
Strategic Advisers Municipal Bond Fund		-1.13%3.14%2.99%6.78%-11.25%0.39%

Доходность по периодам

С начала года, BBIIX показывает доходность -0.31%, что значительно выше, чем у FSMUX с доходностью -1.13%.

BBIIX

1 день
0.10%
1 месяц
-2.37%
С начала года
-0.31%
6 месяцев
1.18%
1 год
4.58%
3 года*
3.68%
5 лет*
1.50%
10 лет*
2.58%

FSMUX

1 день
0.11%
1 месяц
-2.56%
С начала года
-1.13%
6 месяцев
0.12%
1 год
2.39%
3 года*
2.93%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BBH Intermediate Municipal Bond Fund

Strategic Advisers Municipal Bond Fund

Часто сравнивают с BBIIX:
BBIIX с YALLBBIIX с BBHLXBBIIX с BBNIXBBIIX с BBMIXBBIIX с BBBIXBBIIX с BBBMXBBIIX с ATOIX
Часто сравнивают с FSMUX:
FSMUX с FSAJXFSMUX с USMTXFSMUX с NCATXFSMUX с ROBNXFSMUX с SUMAXFSMUX с ALCAXFSMUX с CBTAX

Сравнение комиссий BBIIX и FSMUX

BBIIX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии FSMUX в 0.06%.

BBIIX
BBH Intermediate Municipal Bond Fund
FSMUX
Strategic Advisers Municipal Bond Fund

Доходность на риск

BBIIX vs. FSMUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBIIX
Ранг доходности на риск BBIIX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBIIX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBIIX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBIIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBIIX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBIIX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
FSMUX
Ранг доходности на риск FSMUX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMUX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMUX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMUX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMUX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMUX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBIIX c FSMUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BBH Intermediate Municipal Bond Fund (BBIIX) и Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBIIXFSMUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

0.63

+0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

0.87

+1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.19

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

0.28

+1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.92

0.78

+5.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBIIX vs. FSMUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBIIX на текущий момент составляет 1.49, что выше коэффициента Шарпа FSMUX равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBIIX и FSMUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBIIXFSMUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

0.63

+0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

-0.00

+0.87

Корреляция

Корреляция между BBIIX и FSMUX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBIIX и FSMUX

Дивидендная доходность BBIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности FSMUX в 2.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBIIX
BBH Intermediate Municipal Bond Fund		3.30%3.60%3.67%3.09%1.52%1.20%1.64%2.69%2.20%3.64%3.31%2.00%
FSMUX
Strategic Advisers Municipal Bond Fund		2.35%3.26%3.74%3.18%2.14%0.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BBIIX и FSMUX

Максимальная просадка BBIIX за все время составила -11.53%, что меньше максимальной просадки FSMUX в -16.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBIIX и FSMUX.

Загрузка...

Показатели просадок

BBIIXFSMUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.53%

-16.27%

+4.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.40%

-5.30%

+1.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.53%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.37%

-2.56%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.70%

-5.61%

+3.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

1.96%

-1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности BBIIX и FSMUX

Текущая волатильность для BBH Intermediate Municipal Bond Fund (BBIIX) составляет 0.91%, в то время как у Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX) волатильность равна 0.99%. Это указывает на то, что BBIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BBIIXFSMUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.91%

0.99%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.49%

2.12%

-0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.50%

6.65%

-3.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.03%

4.67%

-1.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.24%

4.67%

-1.43%