PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBIIX с FSMUX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBIIX с FSMUX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BBIIX (BBH Intermediate Municipal Bond Fund) and FSMUX (Strategic Advisers Municipal Bond Fund) are both Municipal Bonds funds. Over the past 3 years, BBIIX returned 4.43%/yr vs 3.78%/yr for FSMUX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. BBIIX charges 0.46%/yr vs 0.06%/yr for FSMUX.

Доходность

Сравнение доходности BBIIX и FSMUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BBH Intermediate Municipal Bond Fund (BBIIX) и Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBIIX показывает доходность 1.07%, что значительно ниже, чем у FSMUX с доходностью 1.36%.

BBIIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.07%
6 месяцев
1.59%
1 год
5.80%
3 года*
4.43%
5 лет*
1.56%
10 лет*
2.58%

FSMUX

1 день
0.00%
1 месяц
0.90%
С начала года
1.36%
6 месяцев
1.83%
1 год
6.33%
3 года*
3.78%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBIIX и FSMUX

2026 (YTD)20252024202320222021
BBIIX
BBH Intermediate Municipal Bond Fund		1.07%5.45%2.43%6.09%-6.45%-0.26%
FSMUX
Strategic Advisers Municipal Bond Fund		1.36%3.14%2.99%6.78%-11.25%0.39%

Correlation

The correlation between BBIIX and FSMUX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2021 г.

0.83

The correlation between BBIIX and FSMUX shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.83 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BBH Intermediate Municipal Bond Fund

Strategic Advisers Municipal Bond Fund

Часто сравнивают с BBIIX:
BBIIX с YALLBBIIX с BBNIXBBIIX с BBHLXBBIIX с BBMIXBBIIX с BBBMXBBIIX с BBBIXBBIIX с ATOIX
Часто сравнивают с FSMUX:
FSMUX с FSAJXFSMUX с FLAAXFSMUX с SUMAXFSMUX с NCATXFSMUX с USMTXFSMUX с ROBNXFSMUX с ALCAX

Доходность на риск

BBIIX vs. FSMUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBIIX
Ранг доходности на риск BBIIX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBIIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBIIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBIIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBIIX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBIIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
FSMUX
Ранг доходности на риск FSMUX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMUX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMUX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMUX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMUX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMUX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBIIX c FSMUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BBH Intermediate Municipal Bond Fund (BBIIX) и Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BBIIXFSMUXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.80
2.54

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.50
4.38

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.80

1.67

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

2.96

-0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.24

10.86

-2.62

BBIIX vs. FSMUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBIIX на текущий момент составляет 2.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSMUX равному 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBIIX и FSMUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BBIIX и FSMUX

Максимальная просадка BBIIX за все время составила -11.53%, что меньше максимальной просадки FSMUX в -16.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBIIX и FSMUX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBIIXFSMUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.53%

-16.27%

+4.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.46%

-2.68%

+0.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.92%

-5.95%

+2.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.53%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-0.11%

-0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.69%

-5.43%

+3.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.73%

0.71%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности BBIIX и FSMUX

Текущая волатильность для BBH Intermediate Municipal Bond Fund (BBIIX) составляет 0.70%, в то время как у Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX) волатильность равна 1.14%. Это указывает на то, что BBIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBIIXFSMUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.70%

1.14%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.70%

2.06%

-0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16%

3.12%

-0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.06%

4.63%

-1.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.25%

4.63%

-1.38%

Сравнение комиссий BBIIX и FSMUX

BBIIX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии FSMUX в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBIIX и FSMUX

Дивидендная доходность BBIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что больше доходности FSMUX в 2.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBIIX
BBH Intermediate Municipal Bond Fund		3.28%3.60%3.67%3.09%1.52%1.20%1.64%2.69%2.20%3.64%3.31%2.00%
FSMUX
Strategic Advisers Municipal Bond Fund		2.99%3.26%3.74%3.18%2.14%0.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BBIIX and FSMUX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSMUX has higher volatility (1.14%) compared to BBIIX (0.70%). In terms of maximum drawdown, BBIIX dropped -11.53% vs FSMUX's -16.27%.

BBIIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 2.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBIIX и FSMUX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор