Сравнение BBIEX с FAOAX
BBIEX (Bridge Builder International Equity Fund) and FAOAX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class A) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, BBIEX returned 8.56%/yr vs 7.60%/yr for FAOAX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. BBIEX charges 0.37%/yr vs 1.43%/yr for FAOAX.
Доходность
Сравнение доходности BBIEX и FAOAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции BBIEX превзошли акции FAOAX по среднегодовой доходности: 8.56% против 7.60% соответственно.
BBIEX
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 1.02%
- 6 месяцев
- 5.69%
- С начала года
- 9.05%
- 1 год
- 7.71%
- 3 года*
- 11.30%
- 5 лет*
- 5.70%
- 10 лет*
- 8.56%
FAOAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 1 год
- -2.55%
- 3 года*
- 7.44%
- 5 лет*
- 2.88%
- 10 лет*
- 7.60%
Сравнение доходности по годам BBIEX и FAOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBIEX Bridge Builder International Equity Fund | 9.05% | 17.63% | 5.67% | 17.29% | -18.01% | 10.54% | 15.76% | 23.14% | -13.28% | 26.70% |
FAOAX Fidelity Advisor Overseas Fund Class A | 0.00% | 14.93% | 4.63% | 20.01% | -24.61% | 18.90% | 14.71% | 27.39% | -15.10% | 29.66% |
Correlation
The correlation between BBIEX and FAOAX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.89 |
Over the past year, the correlation between BBIEX and FAOAX has dropped to 0.50 - well below their long-term average of 0.89, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBIEX vs. FAOAX — Ранг доходности на риск
BBIEX
FAOAX
Сравнение BBIEX c FAOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridge Builder International Equity Fund (BBIEX) и Fidelity Advisor Overseas Fund Class A (FAOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBIEX | FAOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.91 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | -0.49 | +1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.25 | -0.76 | +3.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBIEX и FAOAX
Максимальная просадка BBIEX за все время составила -32.92%, что меньше максимальной просадки FAOAX в -60.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBIEX и FAOAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBIEX | FAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.92% | -60.03% | +27.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.48% | -7.29% | -4.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.89% | -13.99% | +0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.82% | -36.50% | +3.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.92% | -36.50% | +3.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.57% | -5.87% | +5.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.86% | -14.53% | +7.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 4.33% | -0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBIEX и FAOAX
Bridge Builder International Equity Fund (BBIEX) имеет более высокую волатильность в 3.70% по сравнению с Fidelity Advisor Overseas Fund Class A (FAOAX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что BBIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBIEX | FAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.70% | 0.00% | +3.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.23% | 2.61% | +9.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.88% | 8.28% | +7.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.55% | 16.69% | -0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.36% | 16.29% | +0.07% |
Сравнение комиссий BBIEX и FAOAX
BBIEX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии FAOAX в 1.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBIEX и FAOAX
BBIEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FAOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.54%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBIEX Bridge Builder International Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 5.34% | 2.46% | 2.34% | 10.17% | 3.80% | 2.29% | 3.54% | 1.97% | 1.40% | 0.00% |
FAOAX Fidelity Advisor Overseas Fund Class A | 8.54% | 8.54% | 1.33% | 0.74% | 0.38% | 2.12% | 0.00% | 1.37% | 4.64% | 3.64% | 1.75% | 0.38% |
Часто задаваемые вопросы
BBIEX and FAOAX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BBIEX has higher volatility (3.70%) compared to FAOAX (0.00%). In terms of maximum drawdown, BBIEX dropped -32.92% vs FAOAX's -60.03%.
BBIEX currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BBIEX и FAOAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор