PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBEM с DEXC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBEM с DEXC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BBEM (JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF) and DEXC (Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. BBEM is passively managed, while DEXC is actively managed. Over the past year, BBEM returned 53.50% vs 63.36% for DEXC. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. BBEM charges 0.15%/yr vs 0.43%/yr for DEXC.

Доходность

Сравнение доходности BBEM и DEXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM) и Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF (DEXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBEM показывает доходность 27.02%, что значительно ниже, чем у DEXC с доходностью 37.31%.

BBEM

1 день
-1.31%
1 месяц
9.46%
С начала года
27.02%
6 месяцев
29.37%
1 год
53.50%
3 года*
23.00%
5 лет*
—
10 лет*
—

DEXC

1 день
-0.88%
1 месяц
11.20%
С начала года
37.31%
6 месяцев
41.69%
1 год
63.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBEM и DEXC

2026 (YTD)20252024
BBEM
JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF		27.02%32.43%-1.51%
DEXC
Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF		37.31%27.13%-1.20%

Correlation

The correlation between BBEM and DEXC is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2024 г.

0.89

The correlation between BBEM and DEXC has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BBEM и DEXC

Секторы
BBEM
DEXC

Технологии

36.5%
42.7%

Финансовые услуги

19.0%
13.6%

Потребительский циклический сектор

10.0%
5.6%

Промышленность

8.1%
9.2%

Коммуникационные услуги

6.7%
2.8%

Сырьевые материалы

6.2%
7.5%

Энергетика

4.2%
2.7%

Потребительский защитный сектор

3.0%
3.1%

Здравоохранение

2.8%
2.6%

Коммунальные услуги

2.5%
1.9%

Недвижимость

1.0%
1.3%

Технологии

BBEM
36.5%
DEXC
42.7%

Финансовые услуги

BBEM
19.0%
DEXC
13.6%

Потребительский циклический сектор

BBEM
10.0%
DEXC
5.6%

Промышленность

BBEM
8.1%
DEXC
9.2%

Коммуникационные услуги

BBEM
6.7%
DEXC
2.8%

Сырьевые материалы

BBEM
6.2%
DEXC
7.5%

Энергетика

BBEM
4.2%
DEXC
2.7%

Потребительский защитный сектор

BBEM
3.0%
DEXC
3.1%

Здравоохранение

BBEM
2.8%
DEXC
2.6%

Коммунальные услуги

BBEM
2.5%
DEXC
1.9%

Недвижимость

BBEM
1.0%
DEXC
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF

Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF

Часто сравнивают с BBEM:
BBEM с VWOBBEM с BKEMBBEM с CGNGBBEM с VOOBBEM с FRDMBBEM с SPEMBBEM с FNILX
Часто сравнивают с DEXC:
DEXC с DFMCDEXC с DFEVDEXC с EMEQDEXC с DIEMDEXC с EMSFDEXC с EEMSDEXC с FTHF

Доходность на риск

BBEM vs. DEXC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBEM
Ранг доходности на риск BBEM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBEM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBEM: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBEM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBEM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBEM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
DEXC
Ранг доходности на риск DEXC: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEXC: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEXC: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEXC: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEXC: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEXC: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBEM c DEXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM) и Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF (DEXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBEMDEXCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.76
3.12

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.64
3.99

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.57

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.10

4.95

-0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.16

19.75

-3.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBEM vs. DEXC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBEM на текущий момент составляет 2.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DEXC равному 3.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBEM и DEXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBEMDEXCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76

3.12

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

2.17

-0.85

Просадки

Сравнение просадок BBEM и DEXC

Максимальная просадка BBEM за все время составила -17.42%, что больше максимальной просадки DEXC в -15.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBEM и DEXC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBEMDEXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.42%

-15.07%

-2.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.12%

-12.86%

-0.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.31%

-0.88%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.70%

-2.41%

-1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

3.22%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности BBEM и DEXC

Текущая волатильность для JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM) составляет 8.59%, в то время как у Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF (DEXC) волатильность равна 9.61%. Это указывает на то, что BBEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBEMDEXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.59%

9.61%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.20%

18.28%

-1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.49%

20.44%

-0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.50%

19.73%

-2.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.50%

19.73%

-2.23%

Сравнение комиссий BBEM и DEXC

BBEM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DEXC в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBEM и DEXC

Дивидендная доходность BBEM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности DEXC в 1.45%

ПозицияTTM202520242023
BBEM
JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF		4.59%5.86%2.73%1.94%
DEXC
Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF		1.45%1.97%0.19%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, BBEM and DEXC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DEXC has higher volatility (9.61%) compared to BBEM (8.59%). In terms of maximum drawdown, BBEM dropped -17.42% vs DEXC's -15.07%.

On 1-year performance, DEXC leads with 63.36% vs 53.50% for BBEM. On fees, BBEM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, BBEM has been the lower-risk option at 8.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DEXC has performed better with a 63.36% return vs 53.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBEM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.43% for DEXC.

BBEM has the higher dividend yield at 4.59%, compared with 1.45% for DEXC.

They also come from different issuers: JPMorgan and Dimensional Fund Advisors. Their fees differ too: 0.15% for BBEM and 0.43% for DEXC.

DEXC currently has the higher Sharpe Ratio (3.12 vs 2.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBEM и DEXC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор