Сравнение BBBS с XHYF
BBBS (Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF) and XHYF (BondBloxx US High Yield Financial & REIT Sector ETF) are both exchange-traded funds - BBBS is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg U.S. Corporate BBB 1-5 Year Index, while XHYF is a High Yield Bonds fund tracking the ICE Diversified US Cash Pay High Yield Financial & REIT. Both are passively managed. Over the past year, BBBS returned 4.44% vs 4.79% for XHYF. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. BBBS charges 0.19%/yr vs 0.35%/yr for XHYF.
Доходность
Сравнение доходности BBBS и XHYF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBBS показывает доходность 0.77%, что значительно выше, чем у XHYF с доходностью -0.10%.
BBBS
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 4.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XHYF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 4.79%
- 3 года*
- 9.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBBS и XHYF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BBBS Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF | 0.77% | 6.67% | 4.96% |
XHYF BondBloxx US High Yield Financial & REIT Sector ETF | -0.10% | 8.69% | 8.17% |
Correlation
The correlation between BBBS and XHYF is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2024 г. | 0.46 |
The correlation between BBBS and XHYF shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBBS vs. XHYF — Ранг доходности на риск
BBBS
XHYF
Сравнение BBBS c XHYF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF (BBBS) и BondBloxx US High Yield Financial & REIT Sector ETF (XHYF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBBS | XHYF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.30 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | 1.71 | +1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.59 | 7.44 | +5.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBBS | XHYF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40 | 1.57 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.37 | 0.73 | +1.63 |
Просадки
Сравнение просадок BBBS и XHYF
Максимальная просадка BBBS за все время составила -1.45%, что меньше максимальной просадки XHYF в -12.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBBS и XHYF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBBS | XHYF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.45% | -12.92% | +11.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.45% | -3.22% | +1.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -0.61% | +0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.28% | -2.54% | +2.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.35% | 0.74% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBBS и XHYF
Текущая волатильность для Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF (BBBS) составляет 0.49%, в то время как у BondBloxx US High Yield Financial & REIT Sector ETF (XHYF) волатильность равна 0.94%. Это указывает на то, что BBBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XHYF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBBS | XHYF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.49% | 0.94% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.36% | 2.58% | -1.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87% | 3.52% | -1.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.23% | 7.14% | -4.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.23% | 7.14% | -4.91% |
Сравнение комиссий BBBS и XHYF
BBBS берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии XHYF в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBBS и XHYF
Дивидендная доходность BBBS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что меньше доходности XHYF в 6.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BBBS Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF | 4.58% | 4.55% | 4.31% | 0.00% | 0.00% |
XHYF BondBloxx US High Yield Financial & REIT Sector ETF | 6.27% | 6.73% | 7.11% | 7.00% | 5.47% |
Часто задаваемые вопросы
BBBS and XHYF have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XHYF has higher volatility (0.94%) compared to BBBS (0.49%). In terms of maximum drawdown, BBBS dropped -1.45% vs XHYF's -12.92%.
On 1-year performance, XHYF leads with 4.79% vs 4.44% for BBBS. On fees, BBBS is cheaper at 0.19% per year. On volatility, BBBS has been the lower-risk option at 0.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XHYF has performed better with a 4.79% return vs 4.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BBBS is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.35% for XHYF.
XHYF has the higher dividend yield at 6.27%, compared with 4.58% for BBBS.
BBBS is categorized as Short-Term Bond, while XHYF is High Yield Bonds. BBBS tracks Bloomberg U.S. Corporate BBB 1-5 Year Index, while XHYF tracks ICE Diversified US Cash Pay High Yield Financial & REIT. Their fees differ too: 0.19% for BBBS and 0.35% for XHYF.
BBBS currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BBBS и XHYF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор