Сравнение BBBL с LFBE
BBBL (Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF) and LFBE (LifeX 2065 Longevity Income ETF) are both exchange-traded funds - BBBL is a Long-Term Bond fund tracking the Bloomberg U.S. Corporate BBB 10+ Year Index - Benchmark TR Gross, while LFBE is a Government Bonds fund actively managed by Stone Ridge. BBBL is passively managed, while LFBE is actively managed. Over the past year, BBBL returned 6.99% vs 3.20% for LFBE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. BBBL charges 0.19%/yr vs 0.25%/yr for LFBE.
Доходность
Сравнение доходности BBBL и LFBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBBL показывает доходность 1.50%, что значительно выше, чем у LFBE с доходностью -0.19%.
BBBL
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 1.28%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 6.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LFBE
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- -0.19%
- 6 месяцев
- -1.04%
- 1 год
- 3.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBBL и LFBE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BBBL Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF | 1.50% | 7.83% |
LFBE LifeX 2065 Longevity Income ETF | -0.19% | 5.14% |
Correlation
The correlation between BBBL and LFBE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2025 г. | 0.89 |
The correlation between BBBL and LFBE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBBL vs. LFBE — Ранг доходности на риск
BBBL
LFBE
Сравнение BBBL c LFBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF (BBBL) и LifeX 2065 Longevity Income ETF (LFBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBBL | LFBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.07 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 0.48 | +0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.23 | 1.24 | +1.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBBL | LFBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.39 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.37 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок BBBL и LFBE
Максимальная просадка BBBL за все время составила -9.43%, что больше максимальной просадки LFBE в -7.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBBL и LFBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBBL | LFBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.43% | -7.65% | -1.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.45% | -6.76% | +1.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.62% | -3.92% | +2.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.30% | -2.90% | -0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.17% | 2.58% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBBL и LFBE
Текущая волатильность для Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF (BBBL) составляет 2.39%, в то время как у LifeX 2065 Longevity Income ETF (LFBE) волатильность равна 2.54%. Это указывает на то, что BBBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LFBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBBL | LFBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.39% | 2.54% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.75% | 5.74% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.86% | 8.31% | -0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.80% | 9.36% | +0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.80% | 9.36% | +0.44% |
Сравнение комиссий BBBL и LFBE
BBBL берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии LFBE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBBL и LFBE
Дивидендная доходность BBBL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, что меньше доходности LFBE в 8.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BBBL Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF | 5.72% | 5.77% | 5.19% |
LFBE LifeX 2065 Longevity Income ETF | 8.27% | 12.22% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, BBBL and LFBE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
LFBE has higher volatility (2.54%) compared to BBBL (2.39%). In terms of maximum drawdown, BBBL dropped -9.43% vs LFBE's -7.65%.
On 1-year performance, BBBL leads with 6.99% vs 3.20% for LFBE. On fees, BBBL is cheaper at 0.19% per year. On volatility, BBBL has been the lower-risk option at 2.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BBBL has performed better with a 6.99% return vs 3.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BBBL is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.25% for LFBE.
LFBE has the higher dividend yield at 8.27%, compared with 5.72% for BBBL.
BBBL is categorized as Long-Term Bond, while LFBE is Government Bonds. They also come from different issuers: BondBloxx and Stone Ridge. Their fees differ too: 0.19% for BBBL and 0.25% for LFBE.
BBBL currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BBBL и LFBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор