Сравнение BBALX с NSIDX
BBALX (Northern Global Tactical Asset Allocation Fund) and NSIDX (Northern Small Cap Index Fund) are both mutual funds - BBALX is a Global Allocation fund managed by Northern Funds, while NSIDX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Northern Funds. Over the past 10 years, BBALX returned 7.05%/yr vs 10.83%/yr for NSIDX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. BBALX charges 0.26%/yr vs 0.10%/yr for NSIDX.
Доходность
Сравнение доходности BBALX и NSIDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBALX показывает доходность 7.50%, что значительно ниже, чем у NSIDX с доходностью 17.13%. За последние 10 лет акции BBALX уступали акциям NSIDX по среднегодовой доходности: 7.05% против 10.83% соответственно.
BBALX
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 1.96%
- С начала года
- 7.50%
- 6 месяцев
- 8.03%
- 1 год
- 17.99%
- 3 года*
- 12.49%
- 5 лет*
- 5.75%
- 10 лет*
- 7.05%
NSIDX
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- 1.85%
- С начала года
- 17.13%
- 6 месяцев
- 15.03%
- 1 год
- 39.74%
- 3 года*
- 18.10%
- 5 лет*
- 6.12%
- 10 лет*
- 10.83%
Сравнение доходности по годам BBALX и NSIDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBALX Northern Global Tactical Asset Allocation Fund | 7.50% | 14.74% | 8.00% | 10.74% | -12.79% | 11.17% | 6.45% | 17.62% | -7.89% | 14.18% |
NSIDX Northern Small Cap Index Fund | 17.13% | 12.88% | 11.45% | 16.87% | -20.63% | 14.38% | 19.59% | 25.22% | -11.33% | 14.62% |
Correlation
The correlation between BBALX and NSIDX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 1999 г. | 0.84 |
The correlation between BBALX and NSIDX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBALX vs. NSIDX — Ранг доходности на риск
BBALX
NSIDX
Сравнение BBALX c NSIDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Global Tactical Asset Allocation Fund (BBALX) и Northern Small Cap Index Fund (NSIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBALX | NSIDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.35 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.93 | 3.66 | -0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.71 | 12.90 | -0.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBALX | NSIDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.23 | 2.03 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.25 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.45 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.34 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок BBALX и NSIDX
Максимальная просадка BBALX за все время составила -33.24%, что меньше максимальной просадки NSIDX в -59.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBALX и NSIDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBALX | NSIDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.24% | -59.02% | +25.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.42% | -10.97% | +4.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.72% | -27.71% | +17.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.75% | -32.89% | +14.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.33% | -42.09% | +15.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.65% | -1.41% | +0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.49% | -12.06% | +6.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.46% | 3.09% | -1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBALX и NSIDX
Текущая волатильность для Northern Global Tactical Asset Allocation Fund (BBALX) составляет 2.52%, в то время как у Northern Small Cap Index Fund (NSIDX) волатильность равна 5.76%. Это указывает на то, что BBALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NSIDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBALX | NSIDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.52% | 5.76% | -3.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.84% | 13.73% | -6.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.44% | 19.83% | -11.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.91% | 24.23% | -14.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.68% | 24.26% | -13.58% |
Сравнение комиссий BBALX и NSIDX
BBALX берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии NSIDX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBALX и NSIDX
Дивидендная доходность BBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности NSIDX в 1.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBALX Northern Global Tactical Asset Allocation Fund | 2.71% | 3.11% | 3.28% | 3.72% | 7.22% | 4.57% | 6.63% | 2.15% | 4.23% | 3.26% | 3.01% | 4.20% |
NSIDX Northern Small Cap Index Fund | 1.34% | 1.57% | 6.72% | 2.01% | 6.38% | 12.15% | 3.52% | 1.78% | 12.16% | 6.55% | 4.06% | 6.68% |
Часто задаваемые вопросы
BBALX and NSIDX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NSIDX has higher volatility (5.76%) compared to BBALX (2.52%). In terms of maximum drawdown, BBALX dropped -33.24% vs NSIDX's -59.02%.
BBALX currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BBALX и NSIDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор