PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BATVX с USMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BATVX с USMSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Allocation Target Shares (BATVX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX).

BATVX управляется BlackRock. Фонд был запущен 20 мая 2021 г.. USMSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности BATVX и USMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Allocation Target Shares (BATVX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BATVX и USMSX

2026 (YTD)20252024202320222021
BATVX
BlackRock Allocation Target Shares		0.33%2.80%2.48%1.41%-0.10%0.00%
USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		0.19%2.87%3.09%3.21%-0.90%-0.17%

Доходность по периодам

С начала года, BATVX показывает доходность 0.33%, что значительно выше, чем у USMSX с доходностью 0.19%.

BATVX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.33%
6 месяцев
1.02%
1 год
2.45%
3 года*
2.34%
5 лет*
—
10 лет*
—

USMSX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.19%
6 месяцев
0.82%
1 год
2.49%
3 года*
2.80%
5 лет*
1.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Allocation Target Shares

JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Часто сравнивают с BATVX:
BATVX с CBTAXBATVX с COLTXBATVX с PTEAXBATVX с FOHFXBATVX с NMTRXBATVX с MYIBATVX с SEPAX
Часто сравнивают с USMSX:
USMSX с NEARUSMSX с MYIUSMSX с COLTXUSMSX с VWSUXUSMSX с VMLUXUSMSX с CBTAXUSMSX с FOHFX

Сравнение комиссий BATVX и USMSX

BATVX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии USMSX в 0.45%.

USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund
BATVX
BlackRock Allocation Target Shares

Доходность на риск

BATVX vs. USMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BATVX
USMSX
Ранг доходности на риск USMSX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMSX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMSX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMSX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMSX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMSX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BATVX c USMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Allocation Target Shares (BATVX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BATVXUSMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.40

3.63

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

—

6.49

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

—

3.18

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

—

6.48

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

—

33.64

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BATVX vs. USMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BATVX на текущий момент составляет 3.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USMSX равному 3.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BATVX и USMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BATVXUSMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.40

3.63

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

2.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.29

1.86

+0.43

Корреляция

Корреляция между BATVX и USMSX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BATVX и USMSX

Дивидендная доходность BATVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности USMSX в 2.36%

TTM202520242023202220212020201920182017
BATVX
BlackRock Allocation Target Shares		2.42%2.76%2.44%1.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		2.36%2.42%2.84%2.35%0.70%0.05%0.57%1.28%1.01%0.59%

Просадки

Сравнение просадок BATVX и USMSX

Максимальная просадка BATVX за все время составила -0.20%, что меньше максимальной просадки USMSX в -2.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BATVX и USMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

BATVXUSMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.20%

-2.09%

+1.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

0.00%

-0.40%

+0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-2.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.30%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.03%

-0.22%

+0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

0.08%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности BATVX и USMSX

Текущая волатильность для BlackRock Allocation Target Shares (BATVX) составляет 0.00%, в то время как у JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) волатильность равна 0.22%. Это указывает на то, что BATVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BATVXUSMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

0.22%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.51%

0.40%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76%

0.69%

+0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.62%

0.70%

-0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.62%

0.74%

-0.12%