PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BATF.DE с SXR1.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BATF.DE и SXR1.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в L&G Asia Pacific ex Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating ETF (BATF.DE) и iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (Acc) (SXR1.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BATF.DE показывает доходность 2.86%, что значительно ниже, чем у SXR1.DE с доходностью 8.90%.


BATF.DE

1 день
-0.35%
1 месяц
-4.65%
С начала года
2.86%
6 месяцев
3.46%
1 год
6.82%
3 года*
7.05%
5 лет*
10 лет*

SXR1.DE

1 день
-0.90%
1 месяц
-2.17%
С начала года
8.90%
6 месяцев
10.35%
1 год
13.62%
3 года*
10.41%
5 лет*
5.82%
10 лет*
7.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BATF.DE и SXR1.DE


2026 (YTD)2025202420232022
BATF.DE
L&G Asia Pacific ex Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating ETF
2.86%8.25%10.50%-0.71%6.02%
SXR1.DE
iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (Acc)
8.90%7.00%11.91%2.20%6.78%

Correlation

The correlation between BATF.DE and SXR1.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2022 г.

0.94

The correlation between BATF.DE and SXR1.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

BATF.DE vs. SXR1.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BATF.DE
Ранг доходности на риск BATF.DE: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BATF.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BATF.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BATF.DE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BATF.DE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BATF.DE: 2222
Ранг коэф-та Мартина

SXR1.DE
Ранг доходности на риск SXR1.DE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXR1.DE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXR1.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXR1.DE: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXR1.DE: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXR1.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BATF.DE c SXR1.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Asia Pacific ex Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating ETF (BATF.DE) и iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (Acc) (SXR1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BATF.DESXR1.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.22

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.13

2.25

-1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.74

6.64

-3.90

BATF.DE vs. SXR1.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BATF.DE на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа SXR1.DE равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BATF.DE и SXR1.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BATF.DESXR1.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

1.19

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.27

+0.24

Просадки

Сравнение просадок BATF.DE и SXR1.DE

Максимальная просадка BATF.DE за все время составила -18.62%, что меньше максимальной просадки SXR1.DE в -38.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BATF.DE и SXR1.DE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BATF.DESXR1.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.62%

-38.62%

+20.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

-6.21%

-0.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.62%

-20.28%

+1.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.63%

-2.17%

-3.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.59%

-9.79%

+4.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

2.11%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности BATF.DE и SXR1.DE

L&G Asia Pacific ex Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating ETF (BATF.DE) имеет более высокую волатильность в 3.62% по сравнению с iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (Acc) (SXR1.DE) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что BATF.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SXR1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BATF.DESXR1.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.62%

3.06%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.97%

9.04%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.09%

11.73%

+0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.45%

14.73%

-0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.45%

16.60%

-2.15%

Сравнение комиссий BATF.DE и SXR1.DE

BATF.DE берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии SXR1.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BATF.DE и SXR1.DE

Ни BATF.DE, ни SXR1.DE не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


BATF.DE and SXR1.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BATF.DE is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BATF.DE is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.20% for SXR1.DE.

BATF.DE tracks Foxberry Sustainability Consensus Pacific ex Japan, while SXR1.DE tracks MSCI Pacific ex Japan. They also come from different issuers: LGIM Managers (Europe) Limited and iShares. Their fees differ too: 0.16% for BATF.DE and 0.20% for SXR1.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BATF.DE и SXR1.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор