Сравнение BATF.DE с SXR1.DE
BATF.DE (L&G Asia Pacific ex Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating ETF) and SXR1.DE (iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (Acc)) are both Asia Pacific Equities funds - BATF.DE tracks the Foxberry Sustainability Consensus Pacific ex Japan while SXR1.DE tracks the MSCI Pacific ex Japan. Both are passively managed. Over the past 3 years, BATF.DE returned 7.05%/yr vs 10.41%/yr for SXR1.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. BATF.DE charges 0.16%/yr vs 0.20%/yr for SXR1.DE.
Доходность
Сравнение доходности BATF.DE и SXR1.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BATF.DE показывает доходность 2.86%, что значительно ниже, чем у SXR1.DE с доходностью 8.90%.
BATF.DE
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- 2.86%
- 6 месяцев
- 3.46%
- 1 год
- 6.82%
- 3 года*
- 7.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SXR1.DE
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -2.17%
- С начала года
- 8.90%
- 6 месяцев
- 10.35%
- 1 год
- 13.62%
- 3 года*
- 10.41%
- 5 лет*
- 5.82%
- 10 лет*
- 7.48%
Сравнение доходности по годам BATF.DE и SXR1.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BATF.DE L&G Asia Pacific ex Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating ETF | 2.86% | 8.25% | 10.50% | -0.71% | 6.02% |
SXR1.DE iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (Acc) | 8.90% | 7.00% | 11.91% | 2.20% | 6.78% |
Correlation
The correlation between BATF.DE and SXR1.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2022 г. | 0.94 |
The correlation between BATF.DE and SXR1.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BATF.DE vs. SXR1.DE — Ранг доходности на риск
BATF.DE
SXR1.DE
Сравнение BATF.DE c SXR1.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Asia Pacific ex Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating ETF (BATF.DE) и iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (Acc) (SXR1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BATF.DE | SXR1.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.22 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 2.25 | -1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.74 | 6.64 | -3.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BATF.DE | SXR1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 1.19 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.27 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок BATF.DE и SXR1.DE
Максимальная просадка BATF.DE за все время составила -18.62%, что меньше максимальной просадки SXR1.DE в -38.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BATF.DE и SXR1.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BATF.DE | SXR1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.62% | -38.62% | +20.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.47% | -6.21% | -0.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.62% | -20.28% | +1.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.28% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.63% | -2.17% | -3.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.59% | -9.79% | +4.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 2.11% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности BATF.DE и SXR1.DE
L&G Asia Pacific ex Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating ETF (BATF.DE) имеет более высокую волатильность в 3.62% по сравнению с iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (Acc) (SXR1.DE) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что BATF.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SXR1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BATF.DE | SXR1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.62% | 3.06% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.97% | 9.04% | -0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.09% | 11.73% | +0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.45% | 14.73% | -0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.45% | 16.60% | -2.15% |
Сравнение комиссий BATF.DE и SXR1.DE
BATF.DE берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии SXR1.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BATF.DE и SXR1.DE
Ни BATF.DE, ни SXR1.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BATF.DE and SXR1.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BATF.DE is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BATF.DE is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.20% for SXR1.DE.
BATF.DE tracks Foxberry Sustainability Consensus Pacific ex Japan, while SXR1.DE tracks MSCI Pacific ex Japan. They also come from different issuers: LGIM Managers (Europe) Limited and iShares. Their fees differ too: 0.16% for BATF.DE and 0.20% for SXR1.DE.
Подберите оптимальное распределение для BATF.DE и SXR1.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор