PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BATF.DE с ESGP.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BATF.DE с ESGP.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BATF.DE (L&G Asia Pacific ex Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating ETF) and ESGP.DE (HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF) are both Asia Pacific Equities funds - BATF.DE tracks the Foxberry Sustainability Consensus Pacific ex Japan while ESGP.DE tracks the MSCI Pacific Ex Japan NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, BATF.DE returned 7.05%/yr vs 9.26%/yr for ESGP.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. BATF.DE charges 0.16%/yr vs 0.60%/yr for ESGP.DE.

Доходность

Сравнение доходности BATF.DE и ESGP.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в L&G Asia Pacific ex Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating ETF (BATF.DE) и HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF (ESGP.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BATF.DE показывает доходность 2.86%, что значительно ниже, чем у ESGP.DE с доходностью 6.87%.

BATF.DE

1 день
-0.35%
1 месяц
-4.65%
С начала года
2.86%
6 месяцев
3.46%
1 год
6.82%
3 года*
7.05%
5 лет*
—
10 лет*
—

ESGP.DE

1 день
-0.72%
1 месяц
-2.17%
С начала года
6.87%
6 месяцев
8.10%
1 год
11.11%
3 года*
9.26%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BATF.DE и ESGP.DE

2026 (YTD)2025202420232022
BATF.DE
L&G Asia Pacific ex Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating ETF		2.86%8.25%10.50%-0.71%6.02%
ESGP.DE
HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF		6.87%5.79%12.94%2.10%5.71%

Correlation

The correlation between BATF.DE and ESGP.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2022 г.

0.94

The correlation between BATF.DE and ESGP.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Asia Pacific ex Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating ETF

HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF

Часто сравнивают с BATF.DE:
BATF.DE с BATG.DEBATF.DE с OP6E.DEBATF.DE с DX2S.DEBATF.DE с FLXT.DEBATF.DE с GERD.DEBATF.DE с V3PA.DEBATF.DE с VGEK.DE
Часто сравнивают с ESGP.DE:
ESGP.DE с APXJ.DEESGP.DE с IQQK.DEESGP.DE с ZPRA.DEESGP.DE с IQQX.DEESGP.DE с LKOR.DEESGP.DE с FLXI.DEESGP.DE с 18MM.DE

Доходность на риск

BATF.DE vs. ESGP.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BATF.DE
Ранг доходности на риск BATF.DE: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BATF.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BATF.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BATF.DE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BATF.DE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BATF.DE: 2222
Ранг коэф-та Мартина
ESGP.DE
Ранг доходности на риск ESGP.DE: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGP.DE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGP.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGP.DE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGP.DE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGP.DE: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BATF.DE c ESGP.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Asia Pacific ex Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating ETF (BATF.DE) и HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF (ESGP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BATF.DEESGP.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.61
1.02

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.96
1.56

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.18

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.13

1.83

-0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.74

5.36

-2.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BATF.DE vs. ESGP.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BATF.DE на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа ESGP.DE равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BATF.DE и ESGP.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BATF.DEESGP.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

1.02

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.39

+0.12

Просадки

Сравнение просадок BATF.DE и ESGP.DE

Максимальная просадка BATF.DE за все время составила -18.62%, что меньше максимальной просадки ESGP.DE в -20.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BATF.DE и ESGP.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BATF.DEESGP.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.62%

-20.50%

+1.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

-6.31%

-0.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.62%

-20.50%

+1.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.63%

-2.57%

-3.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.59%

-5.31%

-0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

2.16%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности BATF.DE и ESGP.DE

L&G Asia Pacific ex Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating ETF (BATF.DE) имеет более высокую волатильность в 3.62% по сравнению с HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF (ESGP.DE) с волатильностью 3.24%. Это указывает на то, что BATF.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESGP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BATF.DEESGP.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.62%

3.24%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.97%

8.68%

+0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.09%

11.29%

+0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.45%

14.54%

-0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.45%

14.54%

-0.09%

Сравнение комиссий BATF.DE и ESGP.DE

BATF.DE берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии ESGP.DE в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BATF.DE и ESGP.DE

Ни BATF.DE, ни ESGP.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, BATF.DE and ESGP.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, BATF.DE is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BATF.DE is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.60% for ESGP.DE.

BATF.DE tracks Foxberry Sustainability Consensus Pacific ex Japan, while ESGP.DE tracks MSCI Pacific Ex Japan NR USD. They also come from different issuers: LGIM Managers (Europe) Limited and Invesco. Their fees differ too: 0.16% for BATF.DE and 0.60% for ESGP.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BATF.DE и ESGP.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор