PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BASMX с FNSTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BASMX с FNSTX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BASMX (iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares) and FNSTX (Fidelity Infrastructure Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, BASMX returned 12.79%/yr vs 10.72%/yr for FNSTX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BASMX charges 0.33%/yr vs 1.00%/yr for FNSTX.

Доходность

Сравнение доходности BASMX и FNSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares (BASMX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BASMX показывает доходность 11.60%, что значительно выше, чем у FNSTX с доходностью 10.08%.

BASMX

1 день
0.23%
1 месяц
5.66%
С начала года
11.60%
6 месяцев
11.46%
1 год
28.31%
3 года*
21.93%
5 лет*
12.79%
10 лет*
14.79%

FNSTX

1 день
1.93%
1 месяц
-2.07%
С начала года
10.08%
6 месяцев
9.33%
1 год
26.54%
3 года*
18.80%
5 лет*
10.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BASMX и FNSTX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BASMX
iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares		11.60%16.81%23.46%25.63%-19.32%25.26%20.37%5.34%
FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund		10.08%27.42%14.43%8.44%-7.59%7.58%12.80%5.49%

Correlation

The correlation between BASMX and FNSTX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2019 г.

0.71

The correlation between BASMX and FNSTX shifts across timeframes, from 0.61 (3 years) to 0.71 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares

Fidelity Infrastructure Fund

Часто сравнивают с BASMX:
BASMX с BKTSXBASMX с BRGKXBASMX с BSPIXBASMX с BDOKXBASMX с MDIIXBASMX с BSPGXBASMX с BKIPX
Часто сравнивают с FNSTX:
FNSTX с FSELXFNSTX с PAVEFNSTX с NOIEXFNSTX с FGIYXFNSTX с DHIVXFNSTX с FCNTXFNSTX с UTF

Доходность на риск

BASMX vs. FNSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BASMX
Ранг доходности на риск BASMX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BASMX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BASMX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BASMX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BASMX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BASMX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
FNSTX
Ранг доходности на риск FNSTX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNSTX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNSTX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNSTX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNSTX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNSTX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BASMX c FNSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares (BASMX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BASMXFNSTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
1.77

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.30
2.36

+0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.32

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.29

3.25

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.07

11.01

+4.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BASMX vs. FNSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BASMX на текущий момент составляет 2.41, что выше коэффициента Шарпа FNSTX равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BASMX и FNSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BASMXFNSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

1.77

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.71

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.62

+0.19

Просадки

Сравнение просадок BASMX и FNSTX

Максимальная просадка BASMX за все время составила -34.95%, примерно равная максимальной просадке FNSTX в -35.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BASMX и FNSTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BASMXFNSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.95%

-35.82%

+0.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-8.43%

-0.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.32%

-13.63%

-5.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.12%

-21.97%

-3.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.84%

+2.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.59%

-5.17%

+0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

2.49%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности BASMX и FNSTX

Текущая волатильность для iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares (BASMX) составляет 2.94%, в то время как у Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX) волатильность равна 5.45%. Это указывает на то, что BASMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BASMXFNSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

5.45%

-2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.15%

12.63%

-3.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.14%

15.51%

-3.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.38%

15.15%

+2.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.41%

18.77%

-0.36%

Сравнение комиссий BASMX и FNSTX

BASMX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии FNSTX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BASMX и FNSTX

Дивидендная доходность BASMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности FNSTX в 3.80%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BASMX
iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares		0.78%0.86%0.99%1.19%1.33%1.33%1.20%1.90%2.18%1.93%1.37%
FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund		3.80%4.16%1.59%1.85%1.35%0.63%0.80%0.36%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BASMX and FNSTX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNSTX has higher volatility (5.45%) compared to BASMX (2.94%). In terms of maximum drawdown, BASMX dropped -34.95% vs FNSTX's -35.82%.

BASMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BASMX и FNSTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор