Сравнение BASMX с BSPPX
BASMX (iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares) and BSPPX (iShares S&P 500 Index Fund Investor P Shares) are both mutual funds - BASMX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 3000 Index, while BSPPX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BASMX returned 12.79%/yr vs 13.88%/yr for BSPPX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. BASMX charges 0.33%/yr vs 0.35%/yr for BSPPX.
Доходность
Сравнение доходности BASMX и BSPPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BASMX показывает доходность 11.60%, а BSPPX немного ниже – 11.54%.
BASMX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 5.66%
- С начала года
- 11.60%
- 6 месяцев
- 11.46%
- 1 год
- 28.31%
- 3 года*
- 21.93%
- 5 лет*
- 12.79%
- 10 лет*
- 14.79%
BSPPX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 5.77%
- С начала года
- 11.54%
- 6 месяцев
- 11.54%
- 1 год
- 28.51%
- 3 года*
- 22.32%
- 5 лет*
- 13.88%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BASMX и BSPPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BASMX iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares | 11.60% | 16.81% | 23.46% | 25.63% | -19.32% | 25.26% | 20.37% | 30.71% | -14.37% |
BSPPX iShares S&P 500 Index Fund Investor P Shares | 11.54% | 17.46% | 24.54% | 25.85% | -18.40% | 28.23% | 18.05% | 31.02% | -13.57% |
Correlation
The correlation between BASMX and BSPPX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2018 г. | 0.99 |
The correlation between BASMX and BSPPX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BASMX vs. BSPPX — Ранг доходности на риск
BASMX
BSPPX
Сравнение BASMX c BSPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares (BASMX) и iShares S&P 500 Index Fund Investor P Shares (BSPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BASMX | BSPPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.45 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.29 | 3.28 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.07 | 15.31 | -0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BASMX | BSPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.41 | 2.48 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.83 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.75 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок BASMX и BSPPX
Максимальная просадка BASMX за все время составила -34.95%, примерно равная максимальной просадке BSPPX в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BASMX и BSPPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BASMX | BSPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.95% | -33.76% | -1.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.92% | -8.95% | +0.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.32% | -18.77% | -0.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.12% | -24.70% | -0.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.59% | -5.22% | +0.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.94% | 1.92% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности BASMX и BSPPX
iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares (BASMX) и iShares S&P 500 Index Fund Investor P Shares (BSPPX) имеют волатильность 2.94% и 2.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BASMX | BSPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.94% | 2.82% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.15% | 8.97% | +0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.14% | 11.85% | +0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.38% | 16.88% | +0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.41% | 19.73% | -1.32% |
Сравнение комиссий BASMX и BSPPX
BASMX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии BSPPX в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BASMX и BSPPX
Дивидендная доходность BASMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности BSPPX в 1.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BASMX iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares | 0.78% | 0.86% | 0.99% | 1.19% | 1.33% | 1.33% | 1.20% | 1.90% | 2.18% | 1.93% | 1.37% |
BSPPX iShares S&P 500 Index Fund Investor P Shares | 1.29% | 1.43% | 1.12% | 1.22% | 1.67% | 1.53% | 1.38% | 1.70% | 1.35% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, BASMX and BSPPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BASMX has higher volatility (2.94%) compared to BSPPX (2.82%). In terms of maximum drawdown, BASMX dropped -34.95% vs BSPPX's -33.76%.
BSPPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BASMX и BSPPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор