Сравнение BASMX с BSPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares (BASMX) и iShares S&P 500 Index Fund Investor P Shares (BSPPX).
BASMX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 3000 Index. Фонд был запущен 13 авг. 2015 г.. BSPPX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 6 авг. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BASMX и BSPPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BASMX и BSPPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BASMX iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares | -6.77% | 16.81% | 23.46% | 25.63% | -19.32% | 25.26% | 20.37% | 30.71% | -14.37% |
BSPPX iShares S&P 500 Index Fund Investor P Shares | -7.14% | 17.46% | 24.54% | 25.85% | -18.40% | 28.23% | 18.05% | 31.02% | -13.57% |
Доходность по периодам
С начала года, BASMX показывает доходность -6.77%, что значительно выше, чем у BSPPX с доходностью -7.14%.
BASMX
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -7.84%
- С начала года
- -6.77%
- 6 месяцев
- -4.91%
- 1 год
- 13.91%
- 3 года*
- 16.39%
- 5 лет*
- 9.94%
- 10 лет*
- 12.98%
BSPPX
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -7.75%
- С начала года
- -7.14%
- 6 месяцев
- -5.11%
- 1 год
- 13.61%
- 3 года*
- 16.76%
- 5 лет*
- 11.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BASMX и BSPPX
BASMX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии BSPPX в 0.35%.
Доходность на риск
BASMX vs. BSPPX — Ранг доходности на риск
BASMX
BSPPX
Сравнение BASMX c BSPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares (BASMX) и iShares S&P 500 Index Fund Investor P Shares (BSPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BASMX | BSPPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 0.82 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 1.27 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.19 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 1.03 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.92 | 4.96 | -0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BASMX | BSPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 0.82 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.66 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.62 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между BASMX и BSPPX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BASMX и BSPPX
Дивидендная доходность BASMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности BSPPX в 1.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BASMX iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares | 0.92% | 0.86% | 0.99% | 1.19% | 1.33% | 1.33% | 1.20% | 1.90% | 2.18% | 1.93% | 1.37% |
BSPPX iShares S&P 500 Index Fund Investor P Shares | 1.34% | 1.43% | 1.12% | 1.22% | 1.67% | 1.53% | 1.38% | 1.70% | 1.35% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BASMX и BSPPX
Максимальная просадка BASMX за все время составила -34.95%, примерно равная максимальной просадке BSPPX в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BASMX и BSPPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BASMX | BSPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.95% | -33.76% | -1.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.39% | -12.11% | -0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.12% | -24.70% | -0.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.92% | -8.95% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.65% | -5.32% | +0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 2.50% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности BASMX и BSPPX
iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares (BASMX) и iShares S&P 500 Index Fund Investor P Shares (BSPPX) имеют волатильность 4.39% и 4.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BASMX | BSPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.39% | 4.24% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.28% | 9.07% | +0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.39% | 18.06% | +0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.34% | 16.84% | +0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.37% | 19.86% | -1.49% |