PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BASIX с GMODX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BASIX с GMODX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BASIX (BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Investor A) and GMODX (GMO Opportunistic Income Fund) are both Nontraditional Bonds funds. Over the past 10 years, BASIX returned 3.53%/yr vs 4.24%/yr for GMODX. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. BASIX charges 0.96%/yr vs 0.47%/yr for GMODX.

Доходность

Сравнение доходности BASIX и GMODX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Investor A (BASIX) и GMO Opportunistic Income Fund (GMODX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BASIX показывает доходность 1.47%, что значительно выше, чем у GMODX с доходностью 1.06%. За последние 10 лет акции BASIX уступали акциям GMODX по среднегодовой доходности: 3.53% против 4.24% соответственно.

BASIX

1 день
-0.21%
1 месяц
0.90%
С начала года
1.47%
6 месяцев
1.92%
1 год
6.34%
3 года*
6.50%
5 лет*
2.64%
10 лет*
3.53%

GMODX

1 день
-0.04%
1 месяц
0.07%
С начала года
1.06%
6 месяцев
1.36%
1 год
4.53%
3 года*
5.84%
5 лет*
3.85%
10 лет*
4.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BASIX и GMODX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BASIX
BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Investor A		1.47%8.31%4.94%5.98%-6.35%0.54%6.93%7.44%-0.82%4.60%
GMODX
GMO Opportunistic Income Fund		1.06%6.47%6.11%7.07%-2.09%2.83%3.34%3.83%4.01%6.41%

Correlation

The correlation between BASIX and GMODX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2012 г.

0.33

Over the past year, BASIX and GMODX have become more correlated (0.61) than their long-term average of 0.33, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Investor A

GMO Opportunistic Income Fund

Часто сравнивают с BASIX:
BASIX с VGMSBASIX с BNDBASIX с SCYBBASIX с AGGBASIX с SWAGXBASIX с ESIIXBASIX с ASFYX
Часто сравнивают с GMODX:
GMODX с NWXHXGMODX с MAHIXGMODX с APFPXGMODX с MWCIXGMODX с DFLEXGMODX с EIGMXGMODX с EGRIX

Доходность на риск

BASIX vs. GMODX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BASIX
Ранг доходности на риск BASIX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BASIX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BASIX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BASIX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BASIX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BASIX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
GMODX
Ранг доходности на риск GMODX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMODX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMODX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMODX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMODX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMODX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BASIX c GMODX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Investor A (BASIX) и GMO Opportunistic Income Fund (GMODX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BASIXGMODXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
3.54

-1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.83
6.28

-2.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.78

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

7.30

-4.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.25

30.63

-21.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BASIX vs. GMODX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BASIX на текущий момент составляет 2.42, что ниже коэффициента Шарпа GMODX равного 3.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BASIX и GMODX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BASIXGMODXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

3.54

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

1.01

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.14

1.40

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

1.38

-0.13

Просадки

Сравнение просадок BASIX и GMODX

Максимальная просадка BASIX за все время составила -18.88%, что больше максимальной просадки GMODX в -8.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BASIX и GMODX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BASIXGMODXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.88%

-8.79%

-10.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.74%

-0.65%

-2.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.74%

-4.97%

+2.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.33%

-5.79%

-3.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.93%

-8.79%

-1.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-0.12%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.91%

-0.70%

-1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.71%

0.16%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности BASIX и GMODX

BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Investor A (BASIX) имеет более высокую волатильность в 1.02% по сравнению с GMO Opportunistic Income Fund (GMODX) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что BASIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMODX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BASIXGMODXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.02%

0.46%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.15%

0.91%

+1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73%

1.35%

+1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.59%

3.82%

-0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.10%

3.04%

+0.06%

Сравнение комиссий BASIX и GMODX

BASIX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии GMODX в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BASIX и GMODX

Дивидендная доходность BASIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что меньше доходности GMODX в 5.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BASIX
BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Investor A		4.91%4.81%4.48%3.15%3.34%2.72%2.66%3.24%3.02%3.17%2.61%2.88%
GMODX
GMO Opportunistic Income Fund		5.01%4.99%5.28%6.17%5.44%2.10%4.15%5.69%4.35%2.66%2.55%1.71%

Часто задаваемые вопросы

BASIX and GMODX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BASIX has higher volatility (1.02%) compared to GMODX (0.46%). In terms of maximum drawdown, BASIX dropped -18.88% vs GMODX's -8.79%.

GMODX currently has the higher Sharpe Ratio (3.54 vs 2.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BASIX и GMODX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор