PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BASBX с TNUIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BASBX с TNUIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

BASBX (Brown Advisory Sustainable Bond Fund) and TNUIX (1290 Diversified Bond Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Over the past 5 years, BASBX returned -0.55%/yr vs -1.12%/yr for TNUIX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BASBX charges 0.49%/yr vs 0.50%/yr for TNUIX.

Доходность

Сравнение доходности BASBX и TNUIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown Advisory Sustainable Bond Fund (BASBX) и 1290 Diversified Bond Fund (TNUIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BASBX показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у TNUIX с доходностью 2.80%.

BASBX

1 день
0.12%
1 месяц
0.70%
С начала года
0.41%
6 месяцев
0.34%
1 год
3.73%
3 года*
3.40%
5 лет*
-0.55%
10 лет*
—

TNUIX

1 день
0.12%
1 месяц
2.07%
С начала года
2.80%
6 месяцев
2.68%
1 год
6.24%
3 года*
3.82%
5 лет*
-1.12%
10 лет*
2.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BASBX и TNUIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BASBX
Brown Advisory Sustainable Bond Fund		0.41%6.84%0.93%3.42%-13.45%-0.39%8.88%10.17%-0.57%0.14%
TNUIX
1290 Diversified Bond Fund		2.80%10.61%-3.72%3.21%-12.54%-2.46%17.14%10.28%2.30%0.87%

Correlation

The correlation between BASBX and TNUIX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2017 г.

0.67

The correlation between BASBX and TNUIX shifts across timeframes, from 0.55 (1 year) to 0.80 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown Advisory Sustainable Bond Fund

1290 Diversified Bond Fund

Часто сравнивают с BASBX:
BASBX с BIASXBASBX с BVALXBASBX с BAFMXBASBX с SSASXBASBX с BIAHXBASBX с TIBDXBASBX с MDVAX
Часто сравнивают с TNUIX:
TNUIX с TNMIXTNUIX с TNXAXTNUIX с TNVDXTNUIX с TNHIXTNUIX с TNXIXTNUIX с TNBIXTNUIX с EINFX

Доходность на риск

BASBX vs. TNUIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BASBX
Ранг доходности на риск BASBX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BASBX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BASBX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BASBX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BASBX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BASBX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
TNUIX
Ранг доходности на риск TNUIX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNUIX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNUIX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNUIX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNUIX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNUIX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BASBX c TNUIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Sustainable Bond Fund (BASBX) и 1290 Diversified Bond Fund (TNUIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BASBXTNUIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
1.14

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
1.73

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.22

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.37

2.46

-1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.95

6.31

-2.36

BASBX vs. TNUIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BASBX на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TNUIX равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BASBX и TNUIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BASBX и TNUIX

Максимальная просадка BASBX за все время составила -18.78%, что меньше максимальной просадки TNUIX в -26.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BASBX и TNUIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BASBXTNUIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.78%

-26.30%

+7.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.99%

-2.71%

-0.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.65%

-14.40%

+7.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.78%

-26.17%

+7.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.14%

-5.98%

+1.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.64%

-6.29%

+0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

1.05%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности BASBX и TNUIX

Текущая волатильность для Brown Advisory Sustainable Bond Fund (BASBX) составляет 1.08%, в то время как у 1290 Diversified Bond Fund (TNUIX) волатильность равна 1.31%. Это указывает на то, что BASBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TNUIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BASBXTNUIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.08%

1.31%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.77%

4.12%

-1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.78%

5.85%

-2.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.71%

9.50%

-3.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.09%

7.74%

-2.65%

Сравнение комиссий BASBX и TNUIX

BASBX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии TNUIX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BASBX и TNUIX

Дивидендная доходность BASBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности TNUIX в 3.28%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BASBX
Brown Advisory Sustainable Bond Fund		4.30%4.35%4.40%3.66%2.07%2.73%4.04%5.23%2.59%0.64%0.00%
TNUIX
1290 Diversified Bond Fund		3.28%7.28%6.39%3.71%3.51%4.61%2.68%8.07%3.67%2.94%0.12%

Часто задаваемые вопросы

BASBX and TNUIX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TNUIX has higher volatility (1.31%) compared to BASBX (1.08%). In terms of maximum drawdown, BASBX dropped -18.78% vs TNUIX's -26.30%.

TNUIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BASBX и TNUIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор