PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BANK.TO с PPLN.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BANK.TO с PPLN.TO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BANK.TO (Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund) and PPLN.TO (Global X Equal Weight Canadian Pipelines Index ETF) are both exchange-traded funds - BANK.TO is a Derivative Income fund tracking the Solactive Canadian Core Financials Equal Weight Index, while PPLN.TO is a Energy Equities fund tracking the Mirae Asset Equal Weight Canadian Pipeline Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, BANK.TO returned 36.60%/yr vs 19.60%/yr for PPLN.TO. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. BANK.TO charges 0.60%/yr vs 0.31%/yr for PPLN.TO.

Доходность

Сравнение доходности BANK.TO и PPLN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund (BANK.TO) и Global X Equal Weight Canadian Pipelines Index ETF (PPLN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BANK.TO показывает доходность 34.14%, а PPLN.TO немного выше – 35.25%.

BANK.TO

1 день
-0.08%
1 месяц
6.80%
6 месяцев
31.96%
С начала года
34.14%
1 год
71.31%
3 года*
36.60%
5 лет*
—
10 лет*
—

PPLN.TO

1 день
0.79%
1 месяц
4.38%
6 месяцев
35.66%
С начала года
35.25%
1 год
47.89%
3 года*
19.60%
5 лет*
15.67%
10 лет*
11.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BANK.TO и PPLN.TO

2026 (YTD)2025202420232022
BANK.TO
Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund		34.14%41.00%27.90%16.23%-20.47%
PPLN.TO
Global X Equal Weight Canadian Pipelines Index ETF		35.25%4.14%17.18%8.45%9.60%

Correlation

The correlation between BANK.TO and PPLN.TO is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2022 г.

0.32

The correlation between BANK.TO and PPLN.TO shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund

Global X Equal Weight Canadian Pipelines Index ETF

Часто сравнивают с BANK.TO:
BANK.TO с HMAX.TOBANK.TO с HCAL.TOBANK.TO с VDY.TOBANK.TO с RBNK.TOBANK.TO с HYLD.TOBANK.TO с VCN.TOBANK.TO с VEQT.TO
Часто сравнивают с PPLN.TO:
PPLN.TO с XEG.TOPPLN.TO с CBIL.TOPPLN.TO с ZWEN.TOPPLN.TO с OILY.TOPPLN.TO с CIF.TOPPLN.TO с NNRG.NEOPPLN.TO с XBM.TO

Доходность на риск

BANK.TO vs. PPLN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BANK.TO
Ранг доходности на риск BANK.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BANK.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BANK.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BANK.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BANK.TO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BANK.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
PPLN.TO
Ранг доходности на риск PPLN.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPLN.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPLN.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPLN.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPLN.TO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPLN.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BANK.TO c PPLN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund (BANK.TO) и Global X Equal Weight Canadian Pipelines Index ETF (PPLN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BANK.TOPPLN.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.65
3.17

+2.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
7.44
4.45

+2.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.03

1.55

+0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.66

4.71

+3.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

38.28

12.43

+25.86

BANK.TO vs. PPLN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BANK.TO на текущий момент составляет 5.65, что выше коэффициента Шарпа PPLN.TO равного 3.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BANK.TO и PPLN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BANK.TO и PPLN.TO

Максимальная просадка BANK.TO за все время составила -29.03%, что меньше максимальной просадки PPLN.TO в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BANK.TO и PPLN.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BANK.TOPPLN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.03%

-59.05%

+30.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.27%

-10.22%

+1.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.49%

-15.31%

-0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.54%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

0.00%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.57%

-9.39%

+0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

3.86%

-1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности BANK.TO и PPLN.TO

Текущая волатильность для Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund (BANK.TO) составляет 3.91%, в то время как у Global X Equal Weight Canadian Pipelines Index ETF (PPLN.TO) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что BANK.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPLN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BANK.TOPPLN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

5.30%

-1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.98%

11.79%

-0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.69%

15.22%

-2.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.62%

17.49%

-1.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.62%

23.21%

-7.59%

Сравнение комиссий BANK.TO и PPLN.TO

BANK.TO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии PPLN.TO в 0.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BANK.TO и PPLN.TO

Дивидендная доходность BANK.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.71%, что больше доходности PPLN.TO в 4.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BANK.TO
Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund		11.71%13.73%15.28%13.60%10.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PPLN.TO
Global X Equal Weight Canadian Pipelines Index ETF		4.10%4.35%2.94%3.77%3.23%3.47%5.76%4.40%5.21%4.31%3.99%4.41%

Часто задаваемые вопросы

BANK.TO and PPLN.TO have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PPLN.TO is cheaper at 0.31% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PPLN.TO is cheaper with a 0.31% expense ratio, compared with 0.60% for BANK.TO.

BANK.TO is categorized as Derivative Income, while PPLN.TO is Energy Equities. BANK.TO tracks Solactive Canadian Core Financials Equal Weight Index, while PPLN.TO tracks Mirae Asset Equal Weight Canadian Pipeline Index. They also come from different issuers: Evolve and Global X. Their fees differ too: 0.60% for BANK.TO and 0.31% for PPLN.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BANK.TO и PPLN.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор