PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BANK.TO с GCVG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BANK.TO с GCVG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BANK.TO (Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund) and GCVG.L (SPDR Refinitiv Global Convertible Bond GBP Hedged UCITS ETF) are both exchange-traded funds - BANK.TO is a Derivative Income fund tracking the Solactive Canadian Core Financials Equal Weight Index, while GCVG.L is a Convertible Bonds fund tracking the Refinitiv Qualified Global Convertible (GBP Hedged). Both are passively managed. Over the past 3 years, BANK.TO returned 33.05%/yr vs 23.74%/yr for GCVG.L. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. BANK.TO charges 0.60%/yr vs 0.55%/yr for GCVG.L.

Доходность

Сравнение доходности BANK.TO и GCVG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund (BANK.TO) и SPDR Refinitiv Global Convertible Bond GBP Hedged UCITS ETF (GCVG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BANK.TO торгуется в CAD, в то время как GCVG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GCVG.L были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BANK.TO показывает доходность 19.17%, а GCVG.L немного выше – 19.43%.

BANK.TO

1 день
1.54%
1 месяц
6.90%
С начала года
19.17%
6 месяцев
23.84%
1 год
57.93%
3 года*
33.05%
5 лет*
—
10 лет*
—

GCVG.L

1 день
-0.10%
1 месяц
5.65%
С начала года
19.43%
6 месяцев
20.45%
1 год
37.50%
3 года*
23.74%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BANK.TO и GCVG.L

2026 (YTD)2025202420232022
BANK.TO
Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund		19.17%41.00%27.90%16.23%-20.47%
GCVG.L
SPDR Refinitiv Global Convertible Bond GBP Hedged UCITS ETF		19.43%26.20%16.87%17.17%-18.58%

Correlation

The correlation between BANK.TO and GCVG.L is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2022 г.

0.30

Сравнение распределения секторов BANK.TO и GCVG.L

Секторы
BANK.TO
GCVG.L

Финансовые услуги

100.0%
4.5%

Сырьевые материалы

-

4.0%

Коммуникационные услуги

-

1.8%

Потребительский циклический сектор

-

8.6%

Потребительский защитный сектор

-

0.6%

Энергетика

-

1.4%

Здравоохранение

-

6.0%

Промышленность

-

5.1%

Недвижимость

-

1.6%

Технологии

-

23.8%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Финансовые услуги

BANK.TO
100.0%
GCVG.L
4.5%

Сырьевые материалы

BANK.TO

-

GCVG.L
4.0%

Коммуникационные услуги

BANK.TO

-

GCVG.L
1.8%

Потребительский циклический сектор

BANK.TO

-

GCVG.L
8.6%

Потребительский защитный сектор

BANK.TO

-

GCVG.L
0.6%

Энергетика

BANK.TO

-

GCVG.L
1.4%

Здравоохранение

BANK.TO

-

GCVG.L
6.0%

Промышленность

BANK.TO

-

GCVG.L
5.1%

Недвижимость

BANK.TO

-

GCVG.L
1.6%

Технологии

BANK.TO

-

GCVG.L
23.8%

Коммунальные услуги

BANK.TO

-

GCVG.L
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund

SPDR Refinitiv Global Convertible Bond GBP Hedged UCITS ETF

Часто сравнивают с BANK.TO:
BANK.TO с HMAX.TOBANK.TO с HCAL.TOBANK.TO с VDY.TOBANK.TO с RBNK.TOBANK.TO с HYLD.TOBANK.TO с VCN.TOBANK.TO с VEQT.TO
Часто сравнивают с GCVG.L:
GCVG.L с VOOGCVG.L с HERG.LGCVG.L с ^NDXGCVG.L с BNDGCVG.L с FXAIXGCVG.L с SPYGCVG.L с ERNS.L

Доходность на риск

BANK.TO vs. GCVG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BANK.TO
Ранг доходности на риск BANK.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BANK.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BANK.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BANK.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BANK.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BANK.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
GCVG.L
Ранг доходности на риск GCVG.L: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCVG.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCVG.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCVG.L: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCVG.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCVG.L: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BANK.TO c GCVG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund (BANK.TO) и SPDR Refinitiv Global Convertible Bond GBP Hedged UCITS ETF (GCVG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BANK.TOGCVG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.79
2.74

+2.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.53
3.70

+2.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.89

1.51

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.08

5.01

+2.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

31.24

19.71

+11.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BANK.TO vs. GCVG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BANK.TO на текущий момент составляет 4.79, что выше коэффициента Шарпа GCVG.L равного 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BANK.TO и GCVG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BANK.TOGCVG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.79

2.74

+2.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.99

+0.11

Просадки

Сравнение просадок BANK.TO и GCVG.L

Максимальная просадка BANK.TO за все время составила -29.03%, примерно равная максимальной просадке GCVG.L в -29.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BANK.TO и GCVG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BANK.TOGCVG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.03%

-29.63%

+0.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.23%

-7.42%

-0.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.49%

-9.86%

-5.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.24%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.80%

-7.52%

-1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

1.89%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности BANK.TO и GCVG.L

Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund (BANK.TO) и SPDR Refinitiv Global Convertible Bond GBP Hedged UCITS ETF (GCVG.L) имеют волатильность 4.43% и 4.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BANK.TOGCVG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

4.56%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.53%

10.83%

-0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.16%

13.57%

-1.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.66%

12.86%

+2.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.66%

12.86%

+2.80%

Сравнение комиссий BANK.TO и GCVG.L

BANK.TO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии GCVG.L в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BANK.TO и GCVG.L

Дивидендная доходность BANK.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 12.82%, что больше доходности GCVG.L в 0.52%

ПозицияTTM2025202420232022
BANK.TO
Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund		12.82%13.73%15.28%13.60%10.52%
GCVG.L
SPDR Refinitiv Global Convertible Bond GBP Hedged UCITS ETF		0.52%0.59%0.41%0.28%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BANK.TO and GCVG.L have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GCVG.L is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GCVG.L is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.60% for BANK.TO.

BANK.TO is categorized as Derivative Income, while GCVG.L is Convertible Bonds. BANK.TO tracks Solactive Canadian Core Financials Equal Weight Index, while GCVG.L tracks Refinitiv Qualified Global Convertible (GBP Hedged). They also come from different issuers: Evolve and State Street. Their fees differ too: 0.60% for BANK.TO and 0.55% for GCVG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BANK.TO и GCVG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор