PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BANK.TO с BKCL.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BANK.TO с BKCL.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BANK.TO (Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund) and BKCL.TO (Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - BANK.TO is a Derivative Income fund tracking the Solactive Canadian Core Financials Equal Weight Index, while BKCL.TO is a Financials Equities fund actively managed by Global X. BANK.TO is passively managed, while BKCL.TO is actively managed. Over the past year, BANK.TO returned 57.93% vs 55.61% for BKCL.TO. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. BANK.TO charges 0.60%/yr vs 1.68%/yr for BKCL.TO.

Доходность

Сравнение доходности BANK.TO и BKCL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund (BANK.TO) и Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF (BKCL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BANK.TO показывает доходность 19.17%, а BKCL.TO немного выше – 19.21%.

BANK.TO

1 день
1.54%
1 месяц
6.90%
С начала года
19.17%
6 месяцев
23.84%
1 год
57.93%
3 года*
33.05%
5 лет*
—
10 лет*
—

BKCL.TO

1 день
1.51%
1 месяц
6.11%
С начала года
19.21%
6 месяцев
22.19%
1 год
55.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BANK.TO и BKCL.TO

2026 (YTD)202520242023
BANK.TO
Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund		19.17%41.00%27.90%8.22%
BKCL.TO
Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF		19.21%34.78%20.06%5.22%

Correlation

The correlation between BANK.TO and BKCL.TO is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2023 г.

0.87

The correlation between BANK.TO and BKCL.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BANK.TO и BKCL.TO

Секторы
BANK.TO
BKCL.TO

Финансовые услуги

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

BANK.TO
100.0%
BKCL.TO
100.0%

Сырьевые материалы

BANK.TO

-

BKCL.TO

-

Коммуникационные услуги

BANK.TO

-

BKCL.TO

-

Потребительский циклический сектор

BANK.TO

-

BKCL.TO

-

Потребительский защитный сектор

BANK.TO

-

BKCL.TO

-

Энергетика

BANK.TO

-

BKCL.TO

-

Здравоохранение

BANK.TO

-

BKCL.TO

-

Промышленность

BANK.TO

-

BKCL.TO

-

Недвижимость

BANK.TO

-

BKCL.TO

-

Технологии

BANK.TO

-

BKCL.TO

-

Коммунальные услуги

BANK.TO

-

BKCL.TO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund

Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF

Часто сравнивают с BANK.TO:
BANK.TO с HMAX.TOBANK.TO с HCAL.TOBANK.TO с VDY.TOBANK.TO с RBNK.TOBANK.TO с HYLD.TOBANK.TO с VCN.TOBANK.TO с VEQT.TO
Часто сравнивают с BKCL.TO:
BKCL.TO с HMAX.TOBKCL.TO с HBNK.TOBKCL.TO с BNKL.TOBKCL.TO с XDIV.TOBKCL.TO с VDY.TOBKCL.TO с HURA.TOBKCL.TO с BKCC.TO

Доходность на риск

BANK.TO vs. BKCL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BANK.TO
Ранг доходности на риск BANK.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BANK.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BANK.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BANK.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BANK.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BANK.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
BKCL.TO
Ранг доходности на риск BKCL.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKCL.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKCL.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKCL.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKCL.TO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKCL.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BANK.TO c BKCL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund (BANK.TO) и Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF (BKCL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BANK.TOBKCL.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.79
4.42

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.53
6.04

+0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.89

1.85

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.08

6.11

+0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

31.24

27.98

+3.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BANK.TO vs. BKCL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BANK.TO на текущий момент составляет 4.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKCL.TO равному 4.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BANK.TO и BKCL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BANK.TOBKCL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.79

4.42

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

2.10

-1.00

Просадки

Сравнение просадок BANK.TO и BKCL.TO

Максимальная просадка BANK.TO за все время составила -29.03%, что больше максимальной просадки BKCL.TO в -16.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BANK.TO и BKCL.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BANK.TOBKCL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.03%

-16.58%

-12.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.23%

-9.15%

+0.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.33%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.80%

-2.67%

-6.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

1.99%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности BANK.TO и BKCL.TO

Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund (BANK.TO) и Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF (BKCL.TO) имеют волатильность 4.43% и 4.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BANK.TOBKCL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

4.58%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.53%

11.34%

-0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.16%

12.66%

-0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.66%

13.18%

+2.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.66%

13.18%

+2.48%

Сравнение комиссий BANK.TO и BKCL.TO

BANK.TO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии BKCL.TO в 1.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BANK.TO и BKCL.TO

Дивидендная доходность BANK.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 12.82%, что больше доходности BKCL.TO в 11.31%

ПозицияTTM2025202420232022
BANK.TO
Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund		12.82%13.73%15.28%13.60%10.52%
BKCL.TO
Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF		11.31%12.60%15.02%7.91%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BANK.TO and BKCL.TO have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BANK.TO is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BANK.TO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.68% for BKCL.TO.

BANK.TO is categorized as Derivative Income, while BKCL.TO is Financials Equities. They also come from different issuers: Evolve and Global X. Their fees differ too: 0.60% for BANK.TO and 1.68% for BKCL.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BANK.TO и BKCL.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор