Сравнение BAJFINANCE.NS с FTNT
BAJFINANCE.NS (Bajaj Finance Limited) and FTNT (Fortinet, Inc.) are both stocks. BAJFINANCE.NS operates in Credit Services (Financial Services), while FTNT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, BAJFINANCE.NS returned 29.85%/yr vs 40.75%/yr for FTNT. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BAJFINANCE.NS и FTNT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BAJFINANCE.NS торгуется в INR, в то время как FTNT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FTNT были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BAJFINANCE.NS показывает доходность -6.94%, что значительно ниже, чем у FTNT с доходностью 95.04%. За последние 10 лет акции BAJFINANCE.NS уступали акциям FTNT по среднегодовой доходности: 29.85% против 40.75% соответственно.
BAJFINANCE.NS
- 1 день
- 5.49%
- 1 месяц
- 2.47%
- С начала года
- -6.94%
- 6 месяцев
- -9.73%
- 1 год
- -1.98%
- 3 года*
- 9.74%
- 5 лет*
- 9.36%
- 10 лет*
- 29.85%
FTNT
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 23.63%
- С начала года
- 95.04%
- 6 месяцев
- 86.89%
- 1 год
- 60.01%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 32.90%
- 10 лет*
- 40.75%
Сравнение доходности по годам BAJFINANCE.NS и FTNT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAJFINANCE.NS Bajaj Finance Limited | -6.94% | 46.42% | -5.95% | 12.40% | -5.07% | 32.19% | 25.62% | 60.66% | 51.09% | 119.91% |
FTNT Fortinet, Inc. | 95.04% | -11.93% | 66.31% | 20.54% | -24.67% | 146.79% | 42.62% | 55.43% | 75.80% | 36.04% |
Correlation
The correlation between BAJFINANCE.NS and FTNT is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2009 г. | 0.02 |
The correlation between BAJFINANCE.NS and FTNT shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.05 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAJFINANCE.NS vs. FTNT — Ранг доходности на риск
BAJFINANCE.NS
FTNT
Сравнение BAJFINANCE.NS c FTNT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bajaj Finance Limited (BAJFINANCE.NS) и Fortinet, Inc. (FTNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BAJFINANCE.NS | FTNT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.29 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 2.05 | -2.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | 3.39 | -3.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BAJFINANCE.NS и FTNT
Максимальная просадка BAJFINANCE.NS за все время составила -90.67%, что больше максимальной просадки FTNT в -48.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAJFINANCE.NS и FTNT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAJFINANCE.NS | FTNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.67% | -48.33% | -42.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.74% | -29.47% | +2.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.74% | -37.46% | +10.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.36% | -37.46% | +4.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.35% | -37.46% | -24.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.07% | -2.94% | -13.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.96% | -14.10% | -2.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.27% | 17.74% | -6.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAJFINANCE.NS и FTNT
Текущая волатильность для Bajaj Finance Limited (BAJFINANCE.NS) составляет 8.60%, в то время как у Fortinet, Inc. (FTNT) волатильность равна 13.59%. Это указывает на то, что BAJFINANCE.NS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAJFINANCE.NS | FTNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.60% | 13.59% | -4.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.61% | 31.69% | -9.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.04% | 45.13% | -16.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.95% | 43.46% | -15.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.84% | 40.39% | -4.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAJFINANCE.NS и FTNT
Ни BAJFINANCE.NS, ни FTNT не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAJFINANCE.NS Bajaj Finance Limited | 0.00% | 1.13% | 1.06% | 0.82% | 0.61% | 0.29% | 0.38% | 0.28% | 0.30% | 4.10% |
FTNT Fortinet, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BAJFINANCE.NS и FTNT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bajaj Finance Limited и Fortinet, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BAJFINANCE.NS and FTNT have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BAJFINANCE.NS и FTNT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор