Сравнение BAJAJHLDNG.NS с SMFG
BAJAJHLDNG.NS (Bajaj Holdings & Investment Limited) and SMFG (Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — BAJAJHLDNG.NS in Asset Management, SMFG in Banks - Diversified. Over the past 10 years, BAJAJHLDNG.NS returned 22.35%/yr vs 22.22%/yr for SMFG. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BAJAJHLDNG.NS и SMFG
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BAJAJHLDNG.NS торгуется в INR, в то время как SMFG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SMFG были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BAJAJHLDNG.NS показывает доходность -10.60%, что значительно ниже, чем у SMFG с доходностью 26.62%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BAJAJHLDNG.NS имеют среднегодовую доходность 22.35%, а акции SMFG немного отстают с 22.22%.
BAJAJHLDNG.NS
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- -10.60%
- 6 месяцев
- -9.43%
- 1 год
- -24.36%
- 3 года*
- 14.77%
- 5 лет*
- 25.54%
- 10 лет*
- 22.35%
SMFG
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 6.03%
- С начала года
- 26.62%
- 6 месяцев
- 29.00%
- 1 год
- 71.65%
- 3 года*
- 51.68%
- 5 лет*
- 36.16%
- 10 лет*
- 22.22%
Сравнение доходности по годам BAJAJHLDNG.NS и SMFG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAJAJHLDNG.NS Bajaj Holdings & Investment Limited | -10.60% | -4.04% | 56.21% | 35.96% | 8.00% | 81.72% | -8.61% | 16.54% | 4.29% | 60.02% |
SMFG Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 26.62% | 44.62% | 59.59% | 26.50% | 34.78% | 12.24% | -8.76% | 22.50% | -15.17% | 10.62% |
Correlation
The correlation between BAJAJHLDNG.NS and SMFG is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2007 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAJAJHLDNG.NS vs. SMFG — Ранг доходности на риск
BAJAJHLDNG.NS
SMFG
Сравнение BAJAJHLDNG.NS c SMFG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bajaj Holdings & Investment Limited (BAJAJHLDNG.NS) и Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (SMFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAJAJHLDNG.NS | SMFG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.42 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 3.99 | -4.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | 12.31 | -13.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAJAJHLDNG.NS | SMFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.86 | 2.59 | -3.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 1.28 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.85 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.27 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок BAJAJHLDNG.NS и SMFG
Максимальная просадка BAJAJHLDNG.NS за все время составила -92.92%, что больше максимальной просадки SMFG в -66.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAJAJHLDNG.NS и SMFG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAJAJHLDNG.NS | SMFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.92% | -66.72% | -26.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.48% | -18.07% | -21.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.48% | -25.72% | -13.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.48% | -25.72% | -13.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.46% | -39.70% | -20.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.92% | -2.64% | -27.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.38% | -23.73% | -6.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.81% | 5.84% | +14.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAJAJHLDNG.NS и SMFG
Текущая волатильность для Bajaj Holdings & Investment Limited (BAJAJHLDNG.NS) составляет 6.31%, в то время как у Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (SMFG) волатильность равна 8.70%. Это указывает на то, что BAJAJHLDNG.NS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAJAJHLDNG.NS | SMFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.31% | 8.70% | -2.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.18% | 20.85% | -2.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.99% | 27.83% | +0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.53% | 28.32% | +2.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.52% | 26.37% | +5.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAJAJHLDNG.NS и SMFG
Дивидендная доходность BAJAJHLDNG.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности SMFG в 1.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAJAJHLDNG.NS Bajaj Holdings & Investment Limited | 0.92% | 0.82% | 0.72% | 1.60% | 2.35% | 2.39% | 1.30% | 0.95% | 1.36% | 1.13% | 1.79% | 1.96% |
SMFG Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 1.30% | 2.84% | 2.82% | 3.67% | 2.12% | 0.00% | 5.97% | 4.61% | 4.80% | 3.17% | 3.63% | 3.32% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BAJAJHLDNG.NS и SMFG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bajaj Holdings & Investment Limited и Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BAJAJHLDNG.NS and SMFG have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BAJAJHLDNG.NS и SMFG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор