PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAJAJHLDNG.NS с SMFG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BAJAJHLDNG.NS с SMFG

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bajaj Holdings & Investment Limited (BAJAJHLDNG.NS) и Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (SMFG).

Доходность

Сравнение доходности BAJAJHLDNG.NS и SMFG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₹10,000 в Bajaj Holdings & Investment Limited (BAJAJHLDNG.NS) и Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (SMFG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BAJAJHLDNG.NS и SMFG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BAJAJHLDNG.NS
Bajaj Holdings & Investment Limited		-20.62%-4.04%56.21%35.96%8.00%81.72%-8.61%16.54%4.29%60.02%
SMFG
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.		9.35%44.62%59.59%26.50%34.78%12.24%-8.76%22.50%-15.17%10.62%
Разные валюты инструментов

BAJAJHLDNG.NS торгуется в INR, в то время как SMFG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SMFG были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BAJAJHLDNG.NS показывает доходность -20.62%, что значительно ниже, чем у SMFG с доходностью 9.35%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BAJAJHLDNG.NS имеют среднегодовую доходность 21.47%, а акции SMFG немного отстают с 21.43%.

BAJAJHLDNG.NS

1 день
0.96%
1 месяц
-15.92%
С начала года
-20.62%
6 месяцев
-25.04%
1 год
-21.36%
3 года*
16.87%
5 лет*
23.95%
10 лет*
21.47%

SMFG

1 день
-1.56%
1 месяц
-0.25%
С начала года
9.35%
6 месяцев
31.46%
1 год
50.35%
3 года*
46.11%
5 лет*
32.73%
10 лет*
21.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bajaj Holdings & Investment Limited

Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.

Часто сравнивают с BAJAJHLDNG.NS:
BAJAJHLDNG.NS с BAJAJ-AUTO.NSBAJAJHLDNG.NS с TVSMOTOR.NSBAJAJHLDNG.NS с PFC.NSBAJAJHLDNG.NS с COSTBAJAJHLDNG.NS с VUGBAJAJHLDNG.NS с BAJAJFINSV.NSBAJAJHLDNG.NS с VOO
Часто сравнивают с SMFG:
SMFG с MUFGSMFG с MFGSMFG с TXTSMFG с BTO.TOSMFG с TVSMOTOR.NSSMFG с XLFSMFG с JEPI

Доходность на риск

BAJAJHLDNG.NS vs. SMFG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAJAJHLDNG.NS
Ранг доходности на риск BAJAJHLDNG.NS: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAJAJHLDNG.NS: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAJAJHLDNG.NS: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAJAJHLDNG.NS: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAJAJHLDNG.NS: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAJAJHLDNG.NS: 66
Ранг коэф-та Мартина
SMFG
Ранг доходности на риск SMFG: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMFG: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMFG: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMFG: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMFG: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMFG: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAJAJHLDNG.NS c SMFG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bajaj Holdings & Investment Limited (BAJAJHLDNG.NS) и Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (SMFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAJAJHLDNG.NSSMFGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.67

1.56

-2.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.87

2.07

-2.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.90

1.30

-0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.69

2.74

-3.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.60

7.95

-9.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAJAJHLDNG.NS vs. SMFG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAJAJHLDNG.NS на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа SMFG равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAJAJHLDNG.NS и SMFG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAJAJHLDNG.NSSMFGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.67

1.56

-2.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

1.17

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.81

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.25

+0.21

Корреляция

Корреляция между BAJAJHLDNG.NS и SMFG составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAJAJHLDNG.NS и SMFG

Дивидендная доходность BAJAJHLDNG.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности SMFG в 1.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAJAJHLDNG.NS
Bajaj Holdings & Investment Limited		1.03%0.82%0.72%1.60%2.35%2.39%1.30%0.95%1.36%1.13%1.79%1.96%
SMFG
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.		1.47%2.84%2.82%3.67%2.12%0.00%5.97%4.61%4.80%3.17%3.63%3.32%

Просадки

Сравнение просадок BAJAJHLDNG.NS и SMFG

Максимальная просадка BAJAJHLDNG.NS за все время составила -92.92%, что больше максимальной просадки SMFG в -67.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAJAJHLDNG.NS и SMFG.

Загрузка...

Показатели просадок

BAJAJHLDNG.NSSMFGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.92%

-77.26%

-15.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.48%

-20.12%

-19.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.48%

-27.88%

-11.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.46%

-47.66%

-12.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.77%

-14.20%

-23.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.39%

-48.42%

+18.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.10%

6.81%

+10.29%

Волатильность

Сравнение волатильности BAJAJHLDNG.NS и SMFG

Bajaj Holdings & Investment Limited (BAJAJHLDNG.NS) имеет более высокую волатильность в 10.17% по сравнению с Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (SMFG) с волатильностью 9.22%. Это указывает на то, что BAJAJHLDNG.NS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BAJAJHLDNG.NSSMFGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.17%

9.22%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.97%

20.94%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.17%

32.53%

-0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.35%

27.98%

+2.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.44%

26.57%

+4.87%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BAJAJHLDNG.NS и SMFG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bajaj Holdings & Investment Limited и Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. BAJAJHLDNG.NS значения в INR, SMFG значения в USD