Сравнение BAJAJHLDNG.NS с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bajaj Holdings & Investment Limited (BAJAJHLDNG.NS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BAJAJHLDNG.NS или VOO.
Основные характеристики
| BAJAJHLDNG.NS | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 38.88% | 22.56% |
| Дох-ть за 1 год | 52.72% | 34.32% |
| Дох-ть за 3 года | 31.23% | 8.86% |
| Дох-ть за 5 лет | 25.10% | 15.23% |
| Дох-ть за 10 лет | 25.04% | 13.07% |
| Коэф-т Шарпа | 2.13 | 2.86 |
| Коэф-т Сортино | 3.14 | 3.79 |
| Коэф-т Омега | 1.38 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 3.65 | 4.09 |
| Коэф-т Мартина | 8.02 | 18.69 |
| Индекс Язвы | 7.34% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 27.62% | 12.09% |
| Макс. просадка | -79.76% | -33.99% |
| Текущая просадка | -5.21% | -1.35% |
Корреляция
Корреляция между BAJAJHLDNG.NS и VOO составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BAJAJHLDNG.NS и VOO
С начала года, BAJAJHLDNG.NS показывает доходность 38.88%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 22.56%. За последние 10 лет акции BAJAJHLDNG.NS превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 25.04% против 13.07% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BAJAJHLDNG.NS c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bajaj Holdings & Investment Limited (BAJAJHLDNG.NS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAJAJHLDNG.NS и VOO
Дивидендная доходность BAJAJHLDNG.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности VOO в 1.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAJAJHLDNG.NS Bajaj Holdings & Investment Limited | 0.81% | 1.60% | 2.36% | 2.36% | 1.30% | 0.95% | 1.36% | 1.13% | 1.79% | 1.95% | 2.14% | 2.81% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.28% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок BAJAJHLDNG.NS и VOO
Максимальная просадка BAJAJHLDNG.NS за все время составила -79.76%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAJAJHLDNG.NS и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BAJAJHLDNG.NS и VOO
Bajaj Holdings & Investment Limited (BAJAJHLDNG.NS) имеет более высокую волатильность в 6.01% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.23%. Это указывает на то, что BAJAJHLDNG.NS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.