Сравнение BAIV с BAFE
BAIV (Brown Advisory International Value Select ETF) and BAFE (Brown Advisory Flexible Equity ETF) are both exchange-traded funds - BAIV is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Brown Advisory, while BAFE is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Brown Advisory. Both are actively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BAIV charges 0.60%/yr vs 0.54%/yr for BAFE.
Доходность
Сравнение доходности BAIV и BAFE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BAIV
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -0.26%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAFE
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 4.10%
- 6 месяцев
- 3.47%
- 1 год
- 11.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BAIV и BAFE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BAIV Brown Advisory International Value Select ETF | -0.48% |
BAFE Brown Advisory Flexible Equity ETF | 6.14% |
Correlation
The correlation between BAIV and BAFE is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2026 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAIV vs. BAFE — Ранг доходности на риск
BAIV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BAFE
Сравнение BAIV c BAFE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory International Value Select ETF (BAIV) и Brown Advisory Flexible Equity ETF (BAFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BAIV | BAFE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.16 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.94 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.37 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BAIV и BAFE
Максимальная просадка BAIV за все время составила -11.41%, что меньше максимальной просадки BAFE в -18.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAIV и BAFE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAIV | BAFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.41% | -18.37% | +6.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.53% | -2.70% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.68% | -3.33% | -0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.57% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BAIV и BAFE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAIV | BAFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.75% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.55% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.65% | 13.47% | +5.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.65% | 17.51% | +1.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.65% | 17.51% | +1.14% |
Сравнение комиссий BAIV и BAFE
BAIV берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии BAFE в 0.54%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAIV и BAFE
BAIV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BAFE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BAFE Brown Advisory Flexible Equity ETF | 0.28% | 0.30% | 0.06% |
BAIV Brown Advisory International Value Select ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BAIV and BAFE have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BAFE is cheaper at 0.54% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BAFE is cheaper with a 0.54% expense ratio, compared with 0.60% for BAIV.
BAFE has the higher dividend yield at 0.28%, compared with 0.00% for BAIV.
BAIV is categorized as Foreign Large Cap Equities, while BAFE is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.60% for BAIV and 0.54% for BAFE.
Подберите оптимальное распределение для BAIV и BAFE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор