PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BAIG с RTXG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BAIG и RTXG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long BBAI Daily ETF (BAIG) и Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF (RTXG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BAIG показывает доходность -72.36%, что значительно ниже, чем у RTXG с доходностью -5.66%.


BAIG

1 день
-12.73%
1 месяц
-34.72%
С начала года
-72.36%
6 месяцев
-78.08%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

RTXG

1 день
-1.44%
1 месяц
7.44%
С начала года
-5.66%
6 месяцев
-8.77%
1 год
47.28%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAIG и RTXG


Correlation

The correlation between BAIG and RTXG is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2025 г.

0.21

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Leverage Shares 2X Long BBAI Daily ETF

Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF

Доходность на риск

BAIG vs. RTXG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BAIG

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


RTXG
Ранг доходности на риск RTXG: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTXG: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTXG: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTXG: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTXG: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTXG: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAIG c RTXG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long BBAI Daily ETF (BAIG) и Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF (RTXG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


BAIGRTXGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.15

BAIG vs. RTXG - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BAIG и RTXG

Максимальная просадка BAIG за все время составила -92.86%, что больше максимальной просадки RTXG в -37.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAIG и RTXG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BAIGRTXGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.86%

-37.49%

-55.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.26%

-27.89%

-64.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.43%

-9.70%

-54.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.06%

Волатильность

Сравнение волатильности BAIG и RTXG


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BAIGRTXGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

177.86%

49.93%

+127.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

177.86%

50.12%

+127.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

177.86%

50.12%

+127.74%

Сравнение комиссий BAIG и RTXG

BAIG берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии RTXG в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BAIG и RTXG

Дивидендная доходность BAIG за последние двенадцать месяцев составляет около 19.77%, что больше доходности RTXG в 6.74%


ПозицияTTM2025
BAIG
Leverage Shares 2X Long BBAI Daily ETF
19.77%5.46%
RTXG
Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF
6.74%6.36%

Часто задаваемые вопросы


BAIG and RTXG have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, RTXG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

RTXG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.78% for BAIG.

BAIG has the higher dividend yield at 19.77%, compared with 6.74% for RTXG.

Their fees differ too: 0.78% for BAIG and 0.75% for RTXG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAIG и RTXG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор