Сравнение BAIG с PYPG
BAIG (Leverage Shares 2X Long BBAI Daily ETF) and PYPG (Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares. Both are actively managed. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. BAIG charges 0.78%/yr vs 0.75%/yr for PYPG.
Доходность
Сравнение доходности BAIG и PYPG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAIG показывает доходность -81.60%, что значительно ниже, чем у PYPG с доходностью -23.41%.
BAIG
- 1 день
- -13.99%
- 1 месяц
- -47.96%
- 6 месяцев
- -85.46%
- С начала года
- -81.60%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PYPG
- 1 день
- 4.02%
- 1 месяц
- 61.13%
- 6 месяцев
- -18.36%
- С начала года
- -23.41%
- 1 год
- -56.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BAIG и PYPG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BAIG Leverage Shares 2X Long BBAI Daily ETF | -81.60% | -37.11% |
PYPG Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF | -23.41% | -32.29% |
Correlation
The correlation between BAIG and PYPG is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2025 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAIG vs. PYPG — Ранг доходности на риск
BAIG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PYPG
Сравнение BAIG c PYPG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long BBAI Daily ETF (BAIG) и Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF (PYPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BAIG | PYPG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.91 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.71 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.00 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BAIG и PYPG
Максимальная просадка BAIG за все время составила -94.85%, что больше максимальной просадки PYPG в -79.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAIG и PYPG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAIG | PYPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.85% | -79.52% | -15.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -79.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.85% | -61.72% | -33.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.33% | -41.31% | -25.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 56.30% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BAIG и PYPG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAIG | PYPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 34.53% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 77.11% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 173.92% | 85.35% | +88.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 173.92% | 83.28% | +90.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 173.92% | 83.28% | +90.64% |
Сравнение комиссий BAIG и PYPG
BAIG берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии PYPG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAIG и PYPG
Дивидендная доходность BAIG за последние двенадцать месяцев составляет около 29.69%, тогда как PYPG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BAIG Leverage Shares 2X Long BBAI Daily ETF | 29.69% | 5.46% |
PYPG Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BAIG and PYPG have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PYPG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PYPG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.78% for BAIG.
BAIG has the higher dividend yield at 29.69%, compared with 0.00% for PYPG.
Their fees differ too: 0.78% for BAIG and 0.75% for PYPG.
Подберите оптимальное распределение для BAIG и PYPG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор