PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BAIG с HUTG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BAIG и HUTG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long BBAI Daily ETF (BAIG) и Leverage Shares 2X Long HUT Daily ETF (HUTG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


BAIG

1 день
-4.26%
1 месяц
22.11%
С начала года
-47.34%
6 месяцев
-70.71%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

HUTG

1 день
-6.09%
1 месяц
122.13%
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAIG и HUTG


Correlation

The correlation between BAIG and HUTG is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2026 г.

0.54

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Leverage Shares 2X Long BBAI Daily ETF

Leverage Shares 2X Long HUT Daily ETF

Доходность на риск

Сравнение BAIG c HUTG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long BBAI Daily ETF (BAIG) и Leverage Shares 2X Long HUT Daily ETF (HUTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BAIG vs. HUTG - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BAIGHUTGРазница

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.42

5.05

-5.47

Просадки

Сравнение просадок BAIG и HUTG

Максимальная просадка BAIG за все время составила -92.86%, что больше максимальной просадки HUTG в -66.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAIG и HUTG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BAIGHUTGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.86%

-66.30%

-26.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-85.26%

-8.45%

-76.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.01%

-26.62%

-36.39%

Волатильность

Сравнение волатильности BAIG и HUTG


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BAIGHUTGРазница

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

180.08%

219.64%

-39.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

180.08%

219.64%

-39.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

180.08%

219.64%

-39.56%

Сравнение комиссий BAIG и HUTG

BAIG берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии HUTG в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BAIG и HUTG

Дивидендная доходность BAIG за последние двенадцать месяцев составляет около 10.38%, тогда как HUTG не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025
BAIG
Leverage Shares 2X Long BBAI Daily ETF
10.38%5.46%
HUTG
Leverage Shares 2X Long HUT Daily ETF
0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


BAIG and HUTG have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HUTG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HUTG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.78% for BAIG.

BAIG has the higher dividend yield at 10.38%, compared with 0.00% for HUTG.

Their fees differ too: 0.78% for BAIG and 0.75% for HUTG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAIG и HUTG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор