Сравнение BAGY с CSHP
BAGY (Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF) and CSHP (iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF) are both exchange-traded funds - BAGY is a Derivative Income fund actively managed by Amplify, while CSHP is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Over the past year, BAGY returned -38.64% vs 3.94% for CSHP. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. BAGY charges 0.65%/yr vs 0.20%/yr for CSHP.
Доходность
Сравнение доходности BAGY и CSHP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAGY показывает доходность -25.28%, что значительно ниже, чем у CSHP с доходностью 1.83%.
BAGY
- 1 день
- -3.61%
- 1 месяц
- -18.40%
- С начала года
- -25.28%
- 6 месяцев
- -25.26%
- 1 год
- -38.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSHP
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.83%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BAGY и CSHP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BAGY Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF | -25.28% | -8.33% |
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 1.83% | 2.70% |
Correlation
The correlation between BAGY and CSHP is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAGY vs. CSHP — Ранг доходности на риск
BAGY
CSHP
Сравнение BAGY c CSHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BAGY | CSHP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -11.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -28.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 6.46 | -5.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 65.45 | -66.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 381.67 | -383.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BAGY и CSHP
Максимальная просадка BAGY за все время составила -49.84%, что больше максимальной просадки CSHP в -0.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAGY и CSHP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAGY | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.84% | -0.08% | -49.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.84% | -0.06% | -49.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.43% | -0.04% | -47.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.76% | -0.00% | -20.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.33% | 0.01% | +28.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAGY и CSHP
Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY) имеет более высокую волатильность в 14.04% по сравнению с iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP) с волатильностью 0.16%. Это указывает на то, что BAGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAGY | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.04% | 0.16% | +13.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.99% | 0.27% | +33.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.91% | 0.36% | +42.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.30% | 0.41% | +40.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.30% | 0.41% | +40.89% |
Сравнение комиссий BAGY и CSHP
BAGY берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии CSHP в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAGY и CSHP
Дивидендная доходность BAGY за последние двенадцать месяцев составляет около 60.88%, что больше доходности CSHP в 3.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BAGY Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF | 60.88% | 30.16% | 0.00% |
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 3.91% | 5.39% | 1.96% |
Часто задаваемые вопросы
BAGY and CSHP have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BAGY has higher volatility (14.04%) compared to CSHP (0.16%). In terms of maximum drawdown, BAGY dropped -49.84% vs CSHP's -0.08%.
On 1-year performance, CSHP leads with 3.94% vs -38.64% for BAGY. On fees, CSHP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, CSHP has been the lower-risk option at 0.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CSHP has performed better with a 3.94% return vs -38.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CSHP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.65% for BAGY.
BAGY has the higher dividend yield at 60.88%, compared with 3.91% for CSHP.
BAGY is categorized as Derivative Income, while CSHP is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Amplify and iShares. Their fees differ too: 0.65% for BAGY and 0.20% for CSHP.
CSHP currently has the higher Sharpe Ratio (11.09 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BAGY и CSHP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор