PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAGY с CSHP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BAGY с CSHP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BAGY (Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF) and CSHP (iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF) are both exchange-traded funds - BAGY is a Derivative Income fund actively managed by Amplify, while CSHP is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Over the past year, BAGY returned -37.04% vs 3.96% for CSHP. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. BAGY charges 0.65%/yr vs 0.20%/yr for CSHP.

Доходность

Сравнение доходности BAGY и CSHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BAGY показывает доходность -21.90%, что значительно ниже, чем у CSHP с доходностью 1.63%.

BAGY

1 день
-2.73%
1 месяц
-20.28%
С начала года
-21.90%
6 месяцев
-24.70%
1 год
-37.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CSHP

1 день
0.02%
1 месяц
0.27%
С начала года
1.63%
6 месяцев
1.93%
1 год
3.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAGY и CSHP

2026 (YTD)2025
BAGY
Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF		-21.90%-8.88%
CSHP
iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF		1.63%2.75%

Correlation

The correlation between BAGY and CSHP is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2025 г.

-0.09

Сравнение распределения секторов BAGY и CSHP

Секторы
BAGY
CSHP

Финансовые услуги

26.5%
0.1%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

BAGY
26.5%
CSHP
0.1%

Сырьевые материалы

BAGY

-

CSHP

-

Коммуникационные услуги

BAGY

-

CSHP

-

Потребительский циклический сектор

BAGY

-

CSHP

-

Потребительский защитный сектор

BAGY

-

CSHP

-

Энергетика

BAGY

-

CSHP

-

Здравоохранение

BAGY

-

CSHP

-

Промышленность

BAGY

-

CSHP

-

Недвижимость

BAGY

-

CSHP

-

Технологии

BAGY

-

CSHP

-

Коммунальные услуги

BAGY

-

CSHP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF

iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF

Часто сравнивают с BAGY:
BAGY с BTCIBAGY с BITYBAGY с MAGYBAGY с YBTCBAGY с BITOBAGY с IBITBAGY с QQQI
Часто сравнивают с CSHP:
CSHP с SGOVCSHP с PULSCSHP с WEEKCSHP с UESD.LCSHP с MINTCSHP с TBLLCSHP с BUXX

Доходность на риск

BAGY vs. CSHP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAGY
Ранг доходности на риск BAGY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAGY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAGY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAGY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAGY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAGY: 22
Ранг коэф-та Мартина
CSHP
Ранг доходности на риск CSHP: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSHP: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSHP: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSHP: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSHP: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSHP: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAGY c CSHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAGYCSHPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.89
11.91

-12.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.20
31.26

-32.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

7.44

-6.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.78

65.71

-66.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.41

432.16

-433.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAGY vs. CSHP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAGY на текущий момент составляет -0.89, что ниже коэффициента Шарпа CSHP равного 11.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAGY и CSHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAGYCSHPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.89

11.91

-12.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.66

10.75

-11.41

Просадки

Сравнение просадок BAGY и CSHP

Максимальная просадка BAGY за все время составила -47.52%, что больше максимальной просадки CSHP в -0.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAGY и CSHP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BAGYCSHPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.52%

-0.08%

-47.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.52%

-0.06%

-47.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.06%

0.00%

-45.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.61%

-0.00%

-19.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.28%

0.01%

+26.27%

Волатильность

Сравнение волатильности BAGY и CSHP

Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY) имеет более высокую волатильность в 9.89% по сравнению с iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что BAGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BAGYCSHPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.89%

0.07%

+9.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.39%

0.24%

+33.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.93%

0.33%

+41.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.86%

0.40%

+40.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.86%

0.40%

+40.46%

Сравнение комиссий BAGY и CSHP

BAGY берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии CSHP в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAGY и CSHP

Дивидендная доходность BAGY за последние двенадцать месяцев составляет около 58.25%, что больше доходности CSHP в 3.92%

ПозицияTTM20252024
BAGY
Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF		58.25%30.16%0.00%
CSHP
iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF		3.92%5.39%1.96%

Часто задаваемые вопросы

BAGY and CSHP have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BAGY has higher volatility (9.89%) compared to CSHP (0.07%). In terms of maximum drawdown, BAGY dropped -47.52% vs CSHP's -0.08%.

On 1-year performance, CSHP leads with 3.96% vs -37.04% for BAGY. On fees, CSHP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, CSHP has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CSHP has performed better with a 3.96% return vs -37.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CSHP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.65% for BAGY.

BAGY has the higher dividend yield at 58.25%, compared with 3.92% for CSHP.

BAGY is categorized as Derivative Income, while CSHP is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Amplify and iShares. Their fees differ too: 0.65% for BAGY and 0.20% for CSHP.

CSHP currently has the higher Sharpe Ratio (11.91 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAGY и CSHP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор