PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAFMX с OEGYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BAFMX с OEGYX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

BAFMX (Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund) and OEGYX (Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. BAFMX charges 0.79%/yr vs 0.78%/yr for OEGYX.

Доходность

Сравнение доходности BAFMX и OEGYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund (BAFMX) и Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund (OEGYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

BAFMX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OEGYX

1 день
-2.80%
1 месяц
2.37%
С начала года
24.92%
6 месяцев
21.70%
1 год
28.28%
3 года*
20.23%
5 лет*
6.90%
10 лет*
13.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAFMX и OEGYX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BAFMX
Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund		-2.65%3.70%15.29%23.21%-28.12%6.32%32.56%38.63%-8.59%
OEGYX
Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund		24.92%5.08%24.38%13.24%-30.92%18.76%40.53%39.33%-7.78%

Correlation

The correlation between BAFMX and OEGYX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2018 г.

0.90

Over the past year, the correlation between BAFMX and OEGYX has dropped to 0.67 - well below their long-term average of 0.90, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund

Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с BAFMX:
BAFMX с BIAZXBAFMX с BITEXBAFMX с FXAIXBAFMX с BIAUXBAFMX с BVALXBAFMX с BIASXBAFMX с BIAFX
Часто сравнивают с OEGYX:
OEGYX с BRMKXOEGYX с IMIDXOEGYX с QQQOEGYX с BQMGXOEGYX с FMDGXOEGYX с IMCBOEGYX с VXF

Доходность на риск

BAFMX vs. OEGYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAFMX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

OEGYX
Ранг доходности на риск OEGYX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OEGYX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OEGYX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OEGYX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OEGYX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OEGYX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAFMX c OEGYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund (BAFMX) и Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund (OEGYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BAFMXOEGYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.38

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.92

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.24

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.92

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

10.39

—

BAFMX vs. OEGYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BAFMX и OEGYX

Загрузка графика...

Показатели просадок

BAFMXOEGYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-53.44%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-10.14%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-28.58%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-39.25%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-2.80%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-12.47%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.84%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BAFMX и OEGYX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BAFMXOEGYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

8.23%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

17.72%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

21.50%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

22.31%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

22.13%

—

Сравнение комиссий BAFMX и OEGYX

BAFMX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии OEGYX в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAFMX и OEGYX

Дивидендная доходность BAFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 75.00%, что больше доходности OEGYX в 5.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAFMX
Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund		75.00%73.01%0.00%0.00%6.85%9.92%0.00%0.52%1.14%0.00%0.00%0.00%
OEGYX
Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund		5.97%7.45%4.13%0.00%0.00%16.02%3.08%3.85%9.31%8.34%0.81%3.88%

Часто задаваемые вопросы

BAFMX and OEGYX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAFMX и OEGYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор