PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAFMX с LSHAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BAFMX с LSHAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BAFMX (Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund) and LSHAX (Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. BAFMX charges 0.79%/yr vs 1.68%/yr for LSHAX.

Доходность

Сравнение доходности BAFMX и LSHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund (BAFMX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

BAFMX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LSHAX

1 день
0.86%
1 месяц
-10.88%
С начала года
26.72%
6 месяцев
19.50%
1 год
0.59%
3 года*
26.86%
5 лет*
13.80%
10 лет*
17.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAFMX и LSHAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BAFMX
Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund		-2.65%3.70%15.29%23.21%-28.12%6.32%32.56%38.63%-8.59%
LSHAX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund		26.72%-19.53%82.16%-19.74%39.45%42.75%5.23%31.30%-9.78%

Correlation

The correlation between BAFMX and LSHAX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2018 г.

0.47

Over the past year, the correlation between BAFMX and LSHAX has dropped to 0.26 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund

Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund

Часто сравнивают с BAFMX:
BAFMX с FXAIXBAFMX с BIAZXBAFMX с BITEXBAFMX с BIAUXBAFMX с BVALXBAFMX с VSCIXBAFMX с BIASX
Часто сравнивают с LSHAX:
LSHAX с SCHGLSHAX с FCNTXLSHAX с VUGLSHAX с VIGAXLSHAX с HMDYXLSHAX с RIPIXLSHAX с RSDGX

Доходность на риск

BAFMX vs. LSHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAFMX
LSHAX
Ранг доходности на риск LSHAX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSHAX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSHAX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSHAX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSHAX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSHAX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAFMX c LSHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund (BAFMX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BAFMX vs. LSHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAFMXLSHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.05

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.31

—

Просадки

Сравнение просадок BAFMX и LSHAX

Загрузка графика...

Показатели просадок

BAFMXLSHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-69.03%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-25.71%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-45.79%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.79%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-28.74%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-21.94%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

14.18%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BAFMX и LSHAX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BAFMXLSHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

8.41%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

29.96%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

37.15%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

34.19%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

30.66%

—

Сравнение комиссий BAFMX и LSHAX

BAFMX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии LSHAX в 1.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAFMX и LSHAX

Дивидендная доходность BAFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 75.00%, что больше доходности LSHAX в 9.15%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BAFMX
Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund		75.00%73.01%0.00%0.00%6.85%9.92%0.00%0.52%1.14%0.00%0.00%
LSHAX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund		9.15%11.59%4.66%9.40%1.76%0.11%0.53%0.00%4.85%3.94%1.84%

Часто задаваемые вопросы

BAFMX and LSHAX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAFMX и LSHAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор