PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAFE с EBI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BAFE с EBI

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BAFE (Brown Advisory Flexible Equity ETF) and EBI (Longview Advantage ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, BAFE returned 11.98% vs 30.46% for EBI. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. BAFE charges 0.54%/yr vs 0.24%/yr for EBI.

Доходность

Сравнение доходности BAFE и EBI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown Advisory Flexible Equity ETF (BAFE) и Longview Advantage ETF (EBI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BAFE показывает доходность 4.10%, что значительно ниже, чем у EBI с доходностью 13.70%.

BAFE

1 день
-1.16%
1 месяц
0.22%
С начала года
4.10%
6 месяцев
3.47%
1 год
11.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EBI

1 день
-0.96%
1 месяц
0.90%
С начала года
13.70%
6 месяцев
12.56%
1 год
30.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAFE и EBI

2026 (YTD)2025
BAFE
Brown Advisory Flexible Equity ETF		4.10%8.10%
EBI
Longview Advantage ETF		13.70%15.82%

Correlation

The correlation between BAFE and EBI is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2025 г.

0.87

The correlation between BAFE and EBI has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown Advisory Flexible Equity ETF

Longview Advantage ETF

Часто сравнивают с BAFE:
BAFE с BASVBAFE с SUPPBAFE с BASGBAFE с FNDXBAFE с BUFXBAFE с BNOBAFE с BLCR
Часто сравнивают с EBI:
EBI с APMUEBI с AGGEBI с BXMIXEBI с DJUNEBI с BLCREBI с BNOEBI с RDVY

Доходность на риск

BAFE vs. EBI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAFE
Ранг доходности на риск BAFE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAFE: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAFE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAFE: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAFE: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAFE: 2727
Ранг коэф-та Мартина
EBI
Ранг доходности на риск EBI: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBI: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBI: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBI: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBI: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBI: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAFE c EBI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Flexible Equity ETF (BAFE) и Longview Advantage ETF (EBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BAFEEBIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.89
2.46

-1.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.31
3.37

-2.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.43

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.94

4.32

-3.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.37

17.50

-14.13

BAFE vs. EBI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAFE на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа EBI равного 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAFE и EBI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BAFE и EBI

Максимальная просадка BAFE за все время составила -18.37%, что больше максимальной просадки EBI в -17.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAFE и EBI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BAFEEBIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.37%

-17.05%

-1.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.73%

-7.09%

-5.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.70%

-1.43%

-1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.33%

-2.03%

-1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

1.75%

+1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности BAFE и EBI

Brown Advisory Flexible Equity ETF (BAFE) имеет более высокую волатильность в 4.75% по сравнению с Longview Advantage ETF (EBI) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что BAFE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EBI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BAFEEBIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

4.03%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.55%

9.27%

+1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.47%

12.49%

+0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.51%

17.88%

-0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.51%

17.88%

-0.37%

Сравнение комиссий BAFE и EBI

BAFE берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии EBI в 0.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAFE и EBI

Дивидендная доходность BAFE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности EBI в 0.92%

ПозицияTTM20252024
BAFE
Brown Advisory Flexible Equity ETF		0.28%0.30%0.06%
EBI
Longview Advantage ETF		0.92%1.05%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BAFE and EBI have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BAFE has higher volatility (4.75%) compared to EBI (4.03%). In terms of maximum drawdown, BAFE dropped -18.37% vs EBI's -17.05%.

On 1-year performance, EBI leads with 30.46% vs 11.98% for BAFE. On fees, EBI is cheaper at 0.24% per year. On volatility, EBI has been the lower-risk option at 4.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EBI has performed better with a 30.46% return vs 11.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EBI is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.54% for BAFE.

EBI has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.28% for BAFE.

They also come from different issuers: Brown Advisory and Longview. Their fees differ too: 0.54% for BAFE and 0.24% for EBI.

EBI currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAFE и EBI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор