Сравнение BAFE с BAIV
BAFE (Brown Advisory Flexible Equity ETF) and BAIV (Brown Advisory International Value Select ETF) are both exchange-traded funds - BAFE is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Brown Advisory, while BAIV is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Brown Advisory. Both are actively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BAFE charges 0.54%/yr vs 0.60%/yr for BAIV.
Доходность
Сравнение доходности BAFE и BAIV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BAFE
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 1.97%
- С начала года
- 5.14%
- 6 месяцев
- 6.05%
- 1 год
- 13.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAIV
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 2.26%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BAFE и BAIV
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BAFE Brown Advisory Flexible Equity ETF | 7.30% |
BAIV Brown Advisory International Value Select ETF | -0.83% |
Correlation
The correlation between BAFE and BAIV is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2026 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAFE vs. BAIV — Ранг доходности на риск
BAFE
BAIV
Сравнение BAFE c BAIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Flexible Equity ETF (BAFE) и Brown Advisory International Value Select ETF (BAIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAFE | BAIV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.91 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAFE | BAIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | -0.16 | +0.71 |
Просадки
Сравнение просадок BAFE и BAIV
Максимальная просадка BAFE за все время составила -18.37%, что больше максимальной просадки BAIV в -11.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAFE и BAIV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAFE | BAIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.37% | -11.41% | -6.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | -0.92% | +0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.40% | -4.26% | +0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BAFE и BAIV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAFE | BAIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.62% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.80% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.94% | 19.45% | -6.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.45% | 19.45% | -2.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.45% | 19.45% | -2.00% |
Сравнение комиссий BAFE и BAIV
BAFE берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии BAIV в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAFE и BAIV
Дивидендная доходность BAFE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, тогда как BAIV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BAFE Brown Advisory Flexible Equity ETF | 0.28% | 0.30% | 0.06% |
BAIV Brown Advisory International Value Select ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BAFE and BAIV have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BAFE is cheaper at 0.54% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BAFE is cheaper with a 0.54% expense ratio, compared with 0.60% for BAIV.
BAFE has the higher dividend yield at 0.28%, compared with 0.00% for BAIV.
BAFE is categorized as Large Cap Blend Equities, while BAIV is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.54% for BAFE and 0.60% for BAIV.
Подберите оптимальное распределение для BAFE и BAIV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор