Сравнение BAER с FXAIX
BAER (Bridger Aerospace Group Holdings Inc. Common Stock) is a stock, while FXAIX (Fidelity 500 Index Fund) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 5 years, BAER returned -26.63%/yr vs 13.91%/yr for FXAIX. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BAER и FXAIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAER показывает доходность 12.02%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью 10.89%.
BAER
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 4.59%
- С начала года
- 12.02%
- 6 месяцев
- 13.89%
- 1 год
- 12.64%
- 3 года*
- -31.18%
- 5 лет*
- -26.63%
- 10 лет*
- —
FXAIX
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- 4.17%
- С начала года
- 10.89%
- 6 месяцев
- 10.80%
- 1 год
- 28.02%
- 3 года*
- 22.45%
- 5 лет*
- 13.91%
- 10 лет*
- 15.58%
Сравнение доходности по годам BAER и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BAER Bridger Aerospace Group Holdings Inc. Common Stock | 12.02% | -14.08% | -69.18% | -31.79% | 3.79% | 0.72% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 10.89% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 21.24% |
Correlation
The correlation between BAER and FXAIX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2021 г. | 0.08 |
Over the past year, BAER and FXAIX have become more correlated (0.31) than their long-term average of 0.08, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAER vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
BAER
FXAIX
Сравнение BAER c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridger Aerospace Group Holdings Inc. Common Stock (BAER) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAER | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.43 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | 3.17 | -2.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.56 | 14.80 | -14.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAER | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 | 2.37 | -2.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 | 0.83 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.26 | 0.82 | -1.08 |
Просадки
Сравнение просадок BAER и FXAIX
Максимальная просадка BAER за все время составила -95.15%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAER и FXAIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAER | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.15% | -33.79% | -61.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.93% | -8.89% | -40.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.77% | -18.76% | -69.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.15% | -24.50% | -70.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.72% | -0.73% | -89.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.09% | -3.79% | -50.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.68% | 1.90% | +20.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAER и FXAIX
Bridger Aerospace Group Holdings Inc. Common Stock (BAER) имеет более высокую волатильность в 33.44% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что BAER испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAER | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.44% | 2.92% | +30.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.99% | 8.99% | +48.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.76% | 11.88% | +63.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 100.23% | 16.91% | +83.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 98.11% | 18.07% | +80.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAER и FXAIX
BAER не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FXAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAER Bridger Aerospace Group Holdings Inc. Common Stock | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.03% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Часто задаваемые вопросы
BAER and FXAIX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BAER has higher volatility (33.44%) compared to FXAIX (2.92%). In terms of maximum drawdown, BAER dropped -95.15% vs FXAIX's -33.79%.
FXAIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BAER и FXAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор