PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BADEX с EMSQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BADEX с EMSQX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund (BADEX) и Shelton Emerging Markets Fund (EMSQX).

BADEX управляется BlackRock. Фонд был запущен 20 дек. 2020 г.. EMSQX управляется Shelton Capital Management. Фонд был запущен 19 мар. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности BADEX и EMSQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund (BADEX) и Shelton Emerging Markets Fund (EMSQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BADEX и EMSQX

2026 (YTD)202520242023202220212020
BADEX
BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund		1.30%13.95%10.15%11.67%-11.34%4.49%2.32%
EMSQX
Shelton Emerging Markets Fund		3.82%32.98%3.45%15.43%-14.33%0.77%3.43%

Доходность по периодам

С начала года, BADEX показывает доходность 1.30%, что значительно ниже, чем у EMSQX с доходностью 3.82%.

BADEX

1 день
1.58%
1 месяц
-2.76%
С начала года
1.30%
6 месяцев
3.79%
1 год
12.02%
3 года*
10.83%
5 лет*
4.75%
10 лет*
—

EMSQX

1 день
2.53%
1 месяц
-9.27%
С начала года
3.82%
6 месяцев
7.05%
1 год
33.61%
3 года*
14.47%
5 лет*
7.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund

Shelton Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с BADEX:
BADEX с DESIXBADEX с MEMQXBADEX с FSSGXBADEX с WBELXBADEX с SMQFXBADEX с PZVEXBADEX с DRESX
Часто сравнивают с EMSQX:
EMSQX с SPYI.DEEMSQX с SISEXEMSQX с DEBTXEMSQX с CFNTXEMSQX с CAUSXEMSQX с NEXTXEMSQX с FCEEX

Сравнение комиссий BADEX и EMSQX

BADEX берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии EMSQX в 1.77%.

EMSQX
Shelton Emerging Markets Fund
BADEX
BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund

Доходность на риск

BADEX vs. EMSQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BADEX
Ранг доходности на риск BADEX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BADEX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BADEX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BADEX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BADEX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BADEX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
EMSQX
Ранг доходности на риск EMSQX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMSQX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMSQX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMSQX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMSQX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMSQX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BADEX c EMSQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund (BADEX) и Shelton Emerging Markets Fund (EMSQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BADEXEMSQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.89

-0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

2.45

-0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.34

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

2.40

-0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.60

9.39

-3.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BADEX vs. EMSQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BADEX на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа EMSQX равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BADEX и EMSQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BADEXEMSQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.89

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.43

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.82

-0.24

Корреляция

Корреляция между BADEX и EMSQX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BADEX и EMSQX

Дивидендная доходность BADEX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.42%, что меньше доходности EMSQX в 15.76%

TTM202520242023202220212020
BADEX
BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund		7.42%7.52%2.27%1.92%2.43%7.54%0.03%
EMSQX
Shelton Emerging Markets Fund		15.76%16.36%7.85%10.06%1.52%1.94%0.18%

Просадки

Сравнение просадок BADEX и EMSQX

Максимальная просадка BADEX за все время составила -21.86%, что меньше максимальной просадки EMSQX в -29.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BADEX и EMSQX.

Загрузка...

Показатели просадок

BADEXEMSQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.86%

-29.96%

+8.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-13.60%

+4.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.86%

-27.29%

+5.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.45%

-11.42%

+3.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.77%

-8.16%

+2.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

3.48%

-1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности BADEX и EMSQX

Текущая волатильность для BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund (BADEX) составляет 5.22%, в то время как у Shelton Emerging Markets Fund (EMSQX) волатильность равна 8.37%. Это указывает на то, что BADEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMSQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BADEXEMSQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

8.37%

-3.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.29%

13.62%

-6.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.29%

18.68%

-8.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.99%

16.23%

-6.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.19%

16.48%

-6.29%