PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BADEX с CEMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BADEX с CEMIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund (BADEX) и Causeway Emerging Markets Fund (CEMIX).

BADEX управляется BlackRock. Фонд был запущен 20 дек. 2020 г.. CEMIX управляется Causeway. Фонд был запущен 28 мар. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности BADEX и CEMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund (BADEX) и Causeway Emerging Markets Fund (CEMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BADEX и CEMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
BADEX
BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund		-0.28%13.95%10.15%11.67%-11.34%4.49%2.32%
CEMIX
Causeway Emerging Markets Fund		1.94%36.22%14.90%17.13%-23.05%-0.83%3.16%

Доходность по периодам

С начала года, BADEX показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у CEMIX с доходностью 1.94%.

BADEX

1 день
-0.65%
1 месяц
-7.80%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
2.63%
1 год
10.81%
3 года*
10.26%
5 лет*
4.56%
10 лет*
—

CEMIX

1 день
-2.64%
1 месяц
-12.74%
С начала года
1.94%
6 месяцев
8.30%
1 год
37.97%
3 года*
21.19%
5 лет*
6.32%
10 лет*
8.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund

Causeway Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с BADEX:
BADEX с FSSGXBADEX с MEMQXBADEX с DESIXBADEX с SMQFXBADEX с WBELXBADEX с DRESXBADEX с PZVEX
Часто сравнивают с CEMIX:
CEMIX с VTMGXCEMIX с DODIXCEMIX с SPYCEMIX с SPEMCEMIX с VOOCEMIX с CIOVXCEMIX с CVISX

Сравнение комиссий BADEX и CEMIX

BADEX берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии CEMIX в 1.10%.

CEMIX
Causeway Emerging Markets Fund
BADEX
BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund

Доходность на риск

BADEX vs. CEMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BADEX
Ранг доходности на риск BADEX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BADEX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BADEX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BADEX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BADEX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BADEX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
CEMIX
Ранг доходности на риск CEMIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEMIX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BADEX c CEMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund (BADEX) и Causeway Emerging Markets Fund (CEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BADEXCEMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.89

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

2.43

-1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.35

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

2.55

-1.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.45

9.76

-5.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BADEX vs. CEMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BADEX на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа CEMIX равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BADEX и CEMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BADEXCEMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.89

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.37

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.27

+0.28

Корреляция

Корреляция между BADEX и CEMIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BADEX и CEMIX

Дивидендная доходность BADEX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.54%, что больше доходности CEMIX в 2.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BADEX
BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund		7.54%7.52%2.27%1.92%2.43%7.54%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CEMIX
Causeway Emerging Markets Fund		2.45%2.49%3.73%4.85%4.87%23.35%1.36%2.03%2.01%1.58%1.55%1.69%

Просадки

Сравнение просадок BADEX и CEMIX

Максимальная просадка BADEX за все время составила -21.86%, что меньше максимальной просадки CEMIX в -68.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BADEX и CEMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BADEXCEMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.86%

-68.90%

+47.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-13.61%

+4.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.86%

-36.63%

+14.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.89%

-13.61%

+4.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.77%

-15.91%

+10.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

3.57%

-1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности BADEX и CEMIX

Текущая волатильность для BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund (BADEX) составляет 4.93%, в то время как у Causeway Emerging Markets Fund (CEMIX) волатильность равна 9.52%. Это указывает на то, что BADEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BADEXCEMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

9.52%

-4.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.13%

14.92%

-7.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.20%

19.54%

-9.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.96%

17.09%

-7.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.17%

18.11%

-7.94%