PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BAB.L с RYCEY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BAB.L с RYCEY

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

BAB.L (Babcock International Group plc) and RYCEY (Rolls-Royce Holdings plc) are both stocks. Both are in the Industrials sector — BAB.L in Engineering & Construction, RYCEY in Aerospace & Defense. Over the past 10 years, BAB.L returned 2.53%/yr vs 7.37%/yr for RYCEY. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BAB.L и RYCEY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Babcock International Group plc (BAB.L) и Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BAB.L торгуется в GBp, в то время как RYCEY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RYCEY были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BAB.L показывает доходность -16.53%, что значительно ниже, чем у RYCEY с доходностью 16.17%. За последние 10 лет акции BAB.L уступали акциям RYCEY по среднегодовой доходности: 2.53% против 7.37% соответственно.

BAB.L

1 день
0.14%
1 месяц
-0.81%
6 месяцев
-30.18%
С начала года
-16.53%
1 год
-1.82%
3 года*
41.07%
5 лет*
29.27%
10 лет*
2.53%
Всё время*
9.45%

RYCEY

1 день
-1.10%
1 месяц
-4.97%
6 месяцев
3.67%
С начала года
16.17%
1 год
33.63%
3 года*
108.16%
5 лет*
69.62%
10 лет*
7.37%
Всё время*
-9.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAB.L и RYCEY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BAB.L
Babcock International Group plc		-16.53%150.05%27.98%40.56%-11.42%13.83%-55.53%36.99%-27.77%-23.36%
RYCEY
Rolls-Royce Holdings plc		16.17%107.71%91.50%235.61%-26.10%3.50%-82.58%-16.01%-1.85%28.53%

Correlation

The correlation between BAB.L and RYCEY is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2014 г.

0.29

The correlation between BAB.L and RYCEY shifts across timeframes, from 0.28 (10 years) to 0.42 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BAB.L:

£5.10B

RYCEY:

$150.95B

EPS

BAB.L:

£0.90

RYCEY:

£0.99

Коэффициент P/E

BAB.L:

11.52

RYCEY:

13.56

Коэффициент PEG

BAB.L:

2.45

RYCEY:

0.03

Коэффициент P/S

BAB.L:

0.53

RYCEY:

2.83

Коэффициент P/B

BAB.L:

8.54

RYCEY:

41.62

Общая выручка (12 мес.)

BAB.L:

£10.01B

RYCEY:

£40.04B

Валовая прибыль (12 мес.)

BAB.L:

£667.50M

RYCEY:

£10.10B

EBITDA (12 мес.)

BAB.L:

£932.20M

RYCEY:

£8.04B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Babcock International Group plc

Rolls-Royce Holdings plc

Часто сравнивают с BAB.L:
BAB.L с BA.LBAB.L с BCKIYBAB.L с ALTN.LBAB.L с AMZNBAB.L с RHM.DEBAB.L с DFNG.LBAB.L с FRES.L
Часто сравнивают с RYCEY:
RYCEY с RR.LRYCEY с SMRRYCEY с RHM.DERYCEY с SPYRYCEY с BAESYRYCEY с VOORYCEY с AAPL

Доходность на риск

BAB.L vs. RYCEY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAB.L
Ранг доходности на риск BAB.L: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAB.L: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAB.L: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAB.L: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAB.L: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAB.L: 4343
Ранг коэф-та Мартина
RYCEY
Ранг доходности на риск RYCEY: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYCEY: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYCEY: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYCEY: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYCEY: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYCEY: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAB.L c RYCEY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Babcock International Group plc (BAB.L) и Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BAB.LRYCEYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.05
0.93

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.17
1.53

-1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.18

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.05

1.67

-1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.10

4.44

-4.55

BAB.L vs. RYCEY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAB.L на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа RYCEY равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAB.L и RYCEY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BAB.L и RYCEY

Максимальная просадка BAB.L за все время составила -80.40%, что меньше максимальной просадки RYCEY в -98.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAB.L и RYCEY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BAB.LRYCEYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.40%

-98.54%

+18.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.68%

-20.27%

-18.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.68%

-22.51%

-16.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.68%

-52.69%

+14.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.18%

-93.60%

+14.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.93%

-70.83%

+39.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.33%

-80.97%

+52.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.33%

7.60%

+9.73%

Волатильность

Сравнение волатильности BAB.L и RYCEY

Babcock International Group plc (BAB.L) имеет более высокую волатильность в 13.39% по сравнению с Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY) с волатильностью 7.66%. Это указывает на то, что BAB.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYCEY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BAB.LRYCEYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.39%

7.66%

+5.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.80%

31.12%

-4.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.97%

36.51%

-1.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.88%

41.53%

-7.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.37%

47.95%

-11.58%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAB.L и RYCEY

Дивидендная доходность BAB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности RYCEY в 0.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAB.L
Babcock International Group plc		0.67%0.56%1.06%0.43%0.00%0.00%0.00%4.78%6.08%4.04%2.75%2.38%
RYCEY
Rolls-Royce Holdings plc		0.70%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%5.51%1.56%1.32%1.55%4.19%14.44%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BAB.L и RYCEY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Babcock International Group plc и Rolls-Royce Holdings plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
2.64B
11.64B
(BAB.L) Общая выручка
(RYCEY) Общая выручка
Значения в GBP за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BAB.L и RYCEY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Babcock International Group plc и Rolls-Royce Holdings plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%20222023202420252026
2.7%
27.4%
Активы портфеля
BAB.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Babcock International Group plc сообщила о валовой прибыли в 70.80M при выручке в 2.64B, что соответствует валовой рентабельности в 2.7%.

RYCEY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Rolls-Royce Holdings plc сообщила о валовой прибыли в 3.19B при выручке в 11.64B, что соответствует валовой рентабельности в 27.4%.

BAB.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Babcock International Group plc сообщила об операционной прибыли в 70.80M при выручке в 2.64B, что соответствует операционной рентабельности 2.7%.

RYCEY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Rolls-Royce Holdings plc сообщила об операционной прибыли в 3.23B при выручке в 11.64B, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.

BAB.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Babcock International Group plc сообщила о чистой прибыли в 41.90M при выручке в 2.64B, что соответствует чистой рентабельности 1.6%.

RYCEY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Rolls-Royce Holdings plc сообщила о чистой прибыли в 1.42B при выручке в 11.64B, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.

Часто задаваемые вопросы

BAB.L and RYCEY have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAB.L и RYCEY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор