PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BA.L с GLEN.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BA.L с GLEN.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BAE Systems plc (BA.L) и Glencore plc (GLEN.L).

Доходность

Сравнение доходности BA.L и GLEN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в BAE Systems plc (BA.L) и Glencore plc (GLEN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BA.L и GLEN.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BA.L
BAE Systems plc		33.90%52.12%5.88%33.31%60.92%17.57%-9.28%28.43%-16.75%0.30%
GLEN.L
Glencore plc		38.36%19.35%-23.37%-6.11%57.12%67.01%9.85%-15.47%-22.76%42.43%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BA.L:

£69.62B

GLEN.L:

£67.88B

EPS

BA.L:

£1.33

GLEN.L:

-£0.10

Коэффициент P/S

BA.L:

1.27

GLEN.L:

0.14

Коэффициент P/B

BA.L:

5.91

GLEN.L:

1.75

Общая выручка (12 мес.)

BA.L:

£54.65B

GLEN.L:

£479.07B

Валовая прибыль (12 мес.)

BA.L:

£4.75B

GLEN.L:

£11.90B

EBITDA (12 мес.)

BA.L:

£7.55B

GLEN.L:

£19.53B

Доходность по периодам

С начала года, BA.L показывает доходность 33.90%, что значительно ниже, чем у GLEN.L с доходностью 38.36%. За последние 10 лет акции BA.L превзошли акции GLEN.L по среднегодовой доходности: 20.58% против 19.42% соответственно.

BA.L

1 день
4.32%
1 месяц
2.41%
С начала года
33.90%
6 месяцев
13.48%
1 год
47.55%
3 года*
35.80%
5 лет*
39.11%
10 лет*
20.58%

GLEN.L

1 день
-0.53%
1 месяц
5.26%
С начала года
38.36%
6 месяцев
65.47%
1 год
105.37%
3 года*
12.21%
5 лет*
20.52%
10 лет*
19.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BAE Systems plc

Glencore plc

Часто сравнивают с BA.L:
BA.L с RTXBA.L с BAB.LBA.L с AVAVBA.L с LDO.MIBA.L с LHXBA.L с AIR.PABA.L с LLOY.L
Часто сравнивают с GLEN.L:
GLEN.L с RIOGLEN.L с VALEGLEN.L с KOGLEN.L с WMAT.ASGLEN.L с GSKGLEN.L с NWGGLEN.L с COPX

Доходность на риск

BA.L vs. GLEN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BA.L
Ранг доходности на риск BA.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BA.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BA.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BA.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BA.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BA.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
GLEN.L
Ранг доходности на риск GLEN.L: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLEN.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLEN.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLEN.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLEN.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLEN.L: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BA.L c GLEN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BAE Systems plc (BA.L) и Glencore plc (GLEN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BA.LGLEN.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.57

3.03

-1.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

3.45

-1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.49

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.30

7.54

-5.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.73

23.62

-17.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BA.L vs. GLEN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BA.L на текущий момент составляет 1.57, что ниже коэффициента Шарпа GLEN.L равного 3.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BA.L и GLEN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BA.LGLEN.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

3.03

-1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.54

0.63

+0.91

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.53

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.10

+0.24

Корреляция

Корреляция между BA.L и GLEN.L составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BA.L и GLEN.L

Дивидендная доходность BA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности GLEN.L в 1.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BA.L
BAE Systems plc		1.49%1.99%2.69%2.53%2.99%4.40%4.75%4.00%4.79%3.75%3.57%4.14%
GLEN.L
Glencore plc		1.73%2.39%2.86%8.72%5.57%3.08%6.71%5.31%3.85%1.05%0.00%9.87%

Просадки

Сравнение просадок BA.L и GLEN.L

Максимальная просадка BA.L за все время составила -84.46%, примерно равная максимальной просадке GLEN.L в -85.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BA.L и GLEN.L.

Загрузка...

Показатели просадок

BA.LGLEN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.46%

-85.66%

+1.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.30%

-18.70%

-2.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.30%

-55.24%

+33.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.80%

-70.67%

+32.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.54%

-0.53%

-1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.40%

-32.33%

+10.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.54%

4.50%

+4.04%

Волатильность

Сравнение волатильности BA.L и GLEN.L

BAE Systems plc (BA.L) имеет более высокую волатильность в 12.11% по сравнению с Glencore plc (GLEN.L) с волатильностью 7.98%. Это указывает на то, что BA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLEN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BA.LGLEN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.11%

7.98%

+4.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.37%

23.12%

-0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.20%

34.63%

-4.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.39%

32.47%

-7.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.79%

36.30%

-11.51%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BA.L и GLEN.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BAE Systems plc и Glencore plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B140.00B20212022202320242025
14.77B
130.73B
(BA.L) Общая выручка
(GLEN.L) Общая выручка
Значения в GBp за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BA.L и GLEN.L

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности BAE Systems plc и Glencore plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%12.0%20212022202320242025
9.2%
2.6%
Активы портфеля
BA.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., BAE Systems plc сообщила о валовой прибыли в 1.35B при выручке в 14.77B, что соответствует валовой рентабельности в 9.2%.

GLEN.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Glencore plc сообщила о валовой прибыли в 3.44B при выручке в 130.73B, что соответствует валовой рентабельности в 2.6%.

BA.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., BAE Systems plc сообщила об операционной прибыли в 1.35B при выручке в 14.77B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.

GLEN.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Glencore plc сообщила об операционной прибыли в 2.18B при выручке в 130.73B, что соответствует операционной рентабельности 1.7%.

BA.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., BAE Systems plc сообщила о чистой прибыли в 1.09B при выручке в 14.77B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.

GLEN.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Glencore plc сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 130.73B, что соответствует чистой рентабельности 0.8%.