Сравнение BA.L с GSK
BA.L (BAE Systems plc) and GSK (GlaxoSmithKline plc) are both stocks. BA.L operates in Aerospace & Defense (Industrials), while GSK operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, BA.L returned 18.87%/yr vs 5.89%/yr for GSK. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BA.L и GSK
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BA.L торгуется в GBp, в то время как GSK торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GSK были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BA.L показывает доходность 12.71%, что значительно выше, чем у GSK с доходностью 10.45%. За последние 10 лет акции BA.L превзошли акции GSK по среднегодовой доходности: 18.87% против 5.89% соответственно.
BA.L
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- 12.71%
- 6 месяцев
- 13.60%
- 1 год
- 3.23%
- 3 года*
- 28.80%
- 5 лет*
- 32.37%
- 10 лет*
- 18.87%
GSK
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 5.76%
- С начала года
- 10.45%
- 6 месяцев
- 10.13%
- 1 год
- 31.40%
- 3 года*
- 17.42%
- 5 лет*
- 6.43%
- 10 лет*
- 5.89%
Сравнение доходности по годам BA.L и GSK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BA.L BAE Systems plc | 12.71% | 52.12% | 5.88% | 33.31% | 60.92% | 17.57% | -9.28% | 28.43% | -16.75% | 0.30% |
GSK GlaxoSmithKline plc | 10.45% | 40.46% | -3.48% | 4.23% | -25.50% | 27.94% | -20.13% | 24.32% | 20.54% | -11.36% |
Correlation
The correlation between BA.L and GSK is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2007 г. | 0.24 |
The correlation between BA.L and GSK shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BA.L:
£57.97B
GSK:
$108.04B
BA.L:
£1.33
GSK:
£2.85
BA.L:
14.41
GSK:
13.90
BA.L:
2.30
GSK:
0.93
BA.L:
1.06
GSK:
2.47
BA.L:
4.92
GSK:
3.42
BA.L:
£54.65B
GSK:
£32.78B
BA.L:
£4.75B
GSK:
£23.87B
BA.L:
£7.55B
GSK:
£11.30B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BA.L vs. GSK — Ранг доходности на риск
BA.L
GSK
Сравнение BA.L c GSK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BAE Systems plc (BA.L) и GlaxoSmithKline plc (GSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BA.L | GSK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.22 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | 1.70 | -1.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.33 | 4.36 | -4.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BA.L и GSK
Максимальная просадка BA.L за все время составила -43.67%, что больше максимальной просадки GSK в -41.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BA.L и GSK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BA.L | GSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.67% | -41.45% | -2.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.30% | -18.61% | -2.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.30% | -25.71% | +4.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.30% | -41.45% | +20.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.80% | -41.45% | +3.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.12% | -11.34% | -5.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.74% | -12.22% | -0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.84% | 7.88% | +1.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности BA.L и GSK
BAE Systems plc (BA.L) имеет более высокую волатильность в 8.48% по сравнению с GlaxoSmithKline plc (GSK) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что BA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BA.L | GSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.48% | 6.71% | +1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.43% | 18.57% | +4.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.85% | 26.66% | +3.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.82% | 24.58% | +1.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.07% | 22.80% | +2.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BA.L и GSK
Дивидендная доходность BA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности GSK в 3.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BA.L BAE Systems plc | 1.90% | 1.99% | 2.69% | 2.53% | 2.99% | 4.40% | 4.75% | 4.00% | 4.79% | 3.75% | 3.57% | 4.14% |
GSK GlaxoSmithKline plc | 3.26% | 3.42% | 4.60% | 3.75% | 5.47% | 4.99% | 5.59% | 4.35% | 5.65% | 5.83% | 6.86% | 5.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BA.L и GSK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BAE Systems plc и GlaxoSmithKline plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BA.L и GSK
BA.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BAE Systems plc сообщила о валовой прибыли в 1.35B при выручке в 14.77B, что соответствует валовой рентабельности в 9.2%.
GSK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GlaxoSmithKline plc сообщила о валовой прибыли в 5.75B при выручке в 7.63B, что соответствует валовой рентабельности в 75.4%.
BA.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BAE Systems plc сообщила об операционной прибыли в 1.35B при выручке в 14.77B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.
GSK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GlaxoSmithKline plc сообщила об операционной прибыли в 2.29B при выручке в 7.63B, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.
BA.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BAE Systems plc сообщила о чистой прибыли в 1.09B при выручке в 14.77B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
GSK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GlaxoSmithKline plc сообщила о чистой прибыли в 1.74B при выручке в 7.63B, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.
Часто задаваемые вопросы
BA.L and GSK have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BA.L и GSK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор