Сравнение B4NQ.DE с ESE.PA
B4NQ.DE (BNPP Kupfer (TR) ETC) and ESE.PA (BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - B4NQ.DE is a Metals fund tracking the LME Copper Futures, while ESE.PA is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, B4NQ.DE returned 9.94%/yr vs 14.69%/yr for ESE.PA. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. B4NQ.DE charges 0.90%/yr vs 0.15%/yr for ESE.PA.
Доходность
Сравнение доходности B4NQ.DE и ESE.PA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, B4NQ.DE показывает доходность 12.61%, что значительно выше, чем у ESE.PA с доходностью 11.48%.
B4NQ.DE
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 5.53%
- С начала года
- 12.61%
- 6 месяцев
- 20.58%
- 1 год
- 43.15%
- 3 года*
- 17.04%
- 5 лет*
- 9.94%
- 10 лет*
- —
ESE.PA
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 4.36%
- С начала года
- 11.48%
- 6 месяцев
- 10.75%
- 1 год
- 25.30%
- 3 года*
- 18.70%
- 5 лет*
- 14.69%
- 10 лет*
- 15.10%
Сравнение доходности по годам B4NQ.DE и ESE.PA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B4NQ.DE BNPP Kupfer (TR) ETC | 12.61% | 27.66% | 11.19% | -0.03% | -5.09% | 34.69% | 13.54% | 6.45% | -13.91% | 19.60% |
ESE.PA BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF | 11.48% | 3.58% | 33.68% | 22.35% | -14.10% | 40.40% | 8.06% | 33.39% | -0.04% | 4.78% |
Correlation
The correlation between B4NQ.DE and ESE.PA is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2017 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
B4NQ.DE vs. ESE.PA — Ранг доходности на риск
B4NQ.DE
ESE.PA
Сравнение B4NQ.DE c ESE.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNPP Kupfer (TR) ETC (B4NQ.DE) и BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESE.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| B4NQ.DE | ESE.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.41 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.70 | 3.51 | +1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.53 | 12.50 | +3.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| B4NQ.DE | ESE.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04 | 2.21 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.96 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.81 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок B4NQ.DE и ESE.PA
Максимальная просадка B4NQ.DE за все время составила -29.78%, что меньше максимальной просадки ESE.PA в -36.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок B4NQ.DE и ESE.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| B4NQ.DE | ESE.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.78% | -36.74% | +6.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.40% | -7.15% | -2.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.98% | -23.28% | +0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.51% | -23.28% | -4.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.62% | -0.41% | -0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.05% | -4.88% | -6.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 2.02% | +0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности B4NQ.DE и ESE.PA
BNPP Kupfer (TR) ETC (B4NQ.DE) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESE.PA) с волатильностью 2.64%. Это указывает на то, что B4NQ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESE.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| B4NQ.DE | ESE.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.45% | 2.64% | +2.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.83% | 7.47% | +11.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.66% | 11.37% | +10.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.13% | 15.12% | +6.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.30% | 16.09% | +4.21% |
Сравнение комиссий B4NQ.DE и ESE.PA
B4NQ.DE берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии ESE.PA в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов B4NQ.DE и ESE.PA
Ни B4NQ.DE, ни ESE.PA не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
B4NQ.DE and ESE.PA have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESE.PA is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESE.PA is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.90% for B4NQ.DE.
B4NQ.DE is categorized as Metals, while ESE.PA is S&P 500. B4NQ.DE tracks LME Copper Futures, while ESE.PA tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.90% for B4NQ.DE and 0.15% for ESE.PA.
Подберите оптимальное распределение для B4NQ.DE и ESE.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор