PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AZMIX с DEMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AZMIX с DEMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus NFJ Emerging Markets Value Fund (AZMIX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX).

AZMIX управляется Allianz. Фонд был запущен 17 дек. 2012 г.. DEMIX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 9 июн. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности AZMIX и DEMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus NFJ Emerging Markets Value Fund (AZMIX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AZMIX и DEMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AZMIX
Virtus NFJ Emerging Markets Value Fund		1.85%33.20%0.98%7.15%-27.76%2.53%22.61%21.90%-19.63%36.72%
DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund		14.18%86.79%6.52%17.59%-28.66%-2.08%26.09%24.33%-17.10%41.98%

Доходность по периодам

С начала года, AZMIX показывает доходность 1.85%, что значительно ниже, чем у DEMIX с доходностью 14.18%. За последние 10 лет акции AZMIX уступали акциям DEMIX по среднегодовой доходности: 6.91% против 14.48% соответственно.

AZMIX

1 день
1.45%
1 месяц
-9.07%
С начала года
1.85%
6 месяцев
0.20%
1 год
28.14%
3 года*
10.81%
5 лет*
1.24%
10 лет*
6.91%

DEMIX

1 день
0.73%
1 месяц
-17.25%
С начала года
14.18%
6 месяцев
42.84%
1 год
103.49%
3 года*
35.57%
5 лет*
12.17%
10 лет*
14.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus NFJ Emerging Markets Value Fund

Delaware Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с AZMIX:
AZMIX с ASHIXAZMIX с AZBIXAZMIX с DRMCXAZMIX с PGWCXAZMIX с ALOIXAZMIX с ANNPXAZMIX с ANVIX
Часто сравнивают с DEMIX:
DEMIX с SPYDEMIX с LZEMXDEMIX с RAFGXDEMIX с EMEQDEMIX с RGAGXDEMIX с DFWVXDEMIX с PBP

Сравнение комиссий AZMIX и DEMIX

AZMIX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии DEMIX в 1.26%.

DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund
AZMIX
Virtus NFJ Emerging Markets Value Fund

Доходность на риск

AZMIX vs. DEMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AZMIX
Ранг доходности на риск AZMIX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AZMIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZMIX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZMIX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZMIX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZMIX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
DEMIX
Ранг доходности на риск DEMIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEMIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AZMIX c DEMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus NFJ Emerging Markets Value Fund (AZMIX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AZMIXDEMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

3.23

-1.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

3.37

-1.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.52

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

4.84

-2.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.23

19.15

-11.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AZMIX vs. DEMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AZMIX на текущий момент составляет 1.46, что ниже коэффициента Шарпа DEMIX равного 3.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AZMIX и DEMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AZMIXDEMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

3.23

-1.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.53

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.66

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.45

-0.16

Корреляция

Корреляция между AZMIX и DEMIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AZMIX и DEMIX

Дивидендная доходность AZMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что меньше доходности DEMIX в 16.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AZMIX
Virtus NFJ Emerging Markets Value Fund		3.10%3.15%1.57%1.80%2.08%0.57%1.68%2.96%3.07%1.70%2.41%3.62%
DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund		16.62%18.97%1.99%2.95%1.89%3.42%0.87%0.80%0.65%1.80%0.94%0.30%

Просадки

Сравнение просадок AZMIX и DEMIX

Максимальная просадка AZMIX за все время составила -44.57%, что меньше максимальной просадки DEMIX в -63.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZMIX и DEMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

AZMIXDEMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.57%

-63.15%

+18.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.15%

-20.32%

+7.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.05%

-43.95%

+0.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.57%

-46.29%

+1.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.83%

-18.94%

+8.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.40%

-18.54%

+4.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.84%

5.14%

-1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности AZMIX и DEMIX

Текущая волатильность для Virtus NFJ Emerging Markets Value Fund (AZMIX) составляет 8.45%, в то время как у Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX) волатильность равна 19.21%. Это указывает на то, что AZMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AZMIXDEMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.45%

19.21%

-10.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.07%

28.39%

-14.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.63%

33.29%

-13.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.16%

23.11%

-3.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.20%

21.94%

-3.74%