PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AZMIX с AOTIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AZMIX с AOTIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AZMIX (Virtus NFJ Emerging Markets Value Fund) and AOTIX (Virtus Emerging Markets Opportunities Fund) are both Emerging Markets Diversified funds from Allianz. Over the past 10 years, AZMIX returned 9.11%/yr vs 11.01%/yr for AOTIX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. AZMIX charges 0.89%/yr vs 0.94%/yr for AOTIX.

Доходность

Сравнение доходности AZMIX и AOTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus NFJ Emerging Markets Value Fund (AZMIX) и Virtus Emerging Markets Opportunities Fund (AOTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AZMIX показывает доходность 26.14%, что значительно ниже, чем у AOTIX с доходностью 33.92%. За последние 10 лет акции AZMIX уступали акциям AOTIX по среднегодовой доходности: 9.11% против 11.01% соответственно.

AZMIX

1 день
0.48%
1 месяц
8.86%
С начала года
26.14%
6 месяцев
27.94%
1 год
50.96%
3 года*
19.42%
5 лет*
4.52%
10 лет*
9.11%

AOTIX

1 день
0.04%
1 месяц
12.52%
С начала года
33.92%
6 месяцев
38.65%
1 год
64.65%
3 года*
25.65%
5 лет*
8.21%
10 лет*
11.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AZMIX и AOTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AZMIX
Virtus NFJ Emerging Markets Value Fund		26.14%33.20%0.98%7.15%-27.76%2.53%22.61%21.90%-19.63%36.72%
AOTIX
Virtus Emerging Markets Opportunities Fund		33.92%29.73%5.44%17.83%-22.10%-0.26%20.78%17.66%-16.62%38.37%

Correlation

The correlation between AZMIX and AOTIX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 дек. 2012 г.

0.90

The correlation between AZMIX and AOTIX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus NFJ Emerging Markets Value Fund

Virtus Emerging Markets Opportunities Fund

Часто сравнивают с AZMIX:
AZMIX с DRMCXAZMIX с ASHIXAZMIX с AZBIXAZMIX с PGWCXAZMIX с CEMFXAZMIX с ANVIXAZMIX с ALOIX
Часто сравнивают с AOTIX:
AOTIX с ANNPXAOTIX с AZBIXAOTIX с AZNIXAOTIX с ALOIXAOTIX с ASHIXAOTIX с ANVIXAOTIX с BADEX

Доходность на риск

AZMIX vs. AOTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AZMIX
Ранг доходности на риск AZMIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AZMIX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZMIX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZMIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZMIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZMIX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
AOTIX
Ранг доходности на риск AOTIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOTIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOTIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOTIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOTIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOTIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AZMIX c AOTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus NFJ Emerging Markets Value Fund (AZMIX) и Virtus Emerging Markets Opportunities Fund (AOTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AZMIXAOTIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.85
3.79

-0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.57
4.69

-1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.70

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.18

4.82

-0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.14

18.85

-4.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AZMIX vs. AOTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AZMIX на текущий момент составляет 2.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AOTIX равному 3.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AZMIX и AOTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AZMIXAOTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.85

3.79

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.51

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.63

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.46

-0.08

Просадки

Сравнение просадок AZMIX и AOTIX

Максимальная просадка AZMIX за все время составила -44.57%, что меньше максимальной просадки AOTIX в -68.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZMIX и AOTIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AZMIXAOTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.57%

-68.42%

+23.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.58%

-13.70%

+1.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.91%

-17.76%

-0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.05%

-36.18%

-6.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.57%

-38.05%

-6.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.24%

-18.66%

+4.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

3.50%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности AZMIX и AOTIX

Virtus NFJ Emerging Markets Value Fund (AZMIX) и Virtus Emerging Markets Opportunities Fund (AOTIX) имеют волатильность 6.68% и 7.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AZMIXAOTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.68%

7.02%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.00%

14.77%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.47%

17.44%

+1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.46%

16.30%

+3.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.42%

17.40%

+1.02%

Сравнение комиссий AZMIX и AOTIX

AZMIX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии AOTIX в 0.94%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AZMIX и AOTIX

Дивидендная доходность AZMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что сопоставимо с доходностью AOTIX в 2.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOTIX
Virtus Emerging Markets Opportunities Fund		2.48%3.33%6.13%3.48%3.15%1.94%1.40%2.37%2.81%1.60%1.91%1.10%
AZMIX
Virtus NFJ Emerging Markets Value Fund		2.50%3.15%1.57%1.80%2.08%0.57%1.68%2.96%3.07%1.70%2.41%3.62%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, AZMIX and AOTIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AOTIX has higher volatility (7.02%) compared to AZMIX (6.68%). In terms of maximum drawdown, AZMIX dropped -44.57% vs AOTIX's -68.42%.

AOTIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.79 vs 2.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AZMIX и AOTIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор