PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AYEM.DE с ESRI.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AYEM.DE с ESRI.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AYEM.DE (iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)) and ESRI.DE (BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc) are both Emerging Markets Equities funds - AYEM.DE tracks the MSCI Emerging Markets IMI ESG Screened while ESRI.DE tracks the MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped. Both are passively managed. Over the past 5 years, AYEM.DE returned 8.30%/yr vs 4.48%/yr for ESRI.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. AYEM.DE charges 0.18%/yr vs 0.30%/yr for ESRI.DE.

Доходность

Сравнение доходности AYEM.DE и ESRI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (AYEM.DE) и BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc (ESRI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AYEM.DE торгуется в EUR, в то время как ESRI.DE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ESRI.DE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AYEM.DE показывает доходность 26.90%, что значительно выше, чем у ESRI.DE с доходностью 16.44%.

AYEM.DE

1 день
-1.29%
1 месяц
4.35%
С начала года
26.90%
6 месяцев
27.17%
1 год
46.15%
3 года*
20.23%
5 лет*
8.30%
10 лет*
—

ESRI.DE

1 день
-1.45%
1 месяц
2.40%
С начала года
16.44%
6 месяцев
16.86%
1 год
27.16%
3 года*
11.63%
5 лет*
4.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AYEM.DE и ESRI.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
AYEM.DE
iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)		26.90%17.51%14.02%6.81%-14.64%6.10%7.92%21.67%1.83%
ESRI.DE
BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc		16.44%11.11%6.74%1.56%-10.79%9.06%7.41%16.10%3.53%

Correlation

The correlation between AYEM.DE and ESRI.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2018 г.

0.89

The correlation between AYEM.DE and ESRI.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)

BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с AYEM.DE:
AYEM.DE с AYEP.DEAYEM.DE с IEAC.ASAYEM.DE с CBUK.DEAYEM.DE с IS3N.DEAYEM.DE с ICGA.DEAYEM.DE с IEMGAYEM.DE с MWRD.L
Часто сравнивают с ESRI.DE:
ESRI.DE с 36B5.DEESRI.DE с EUNY.DEESRI.DE с JREM.DEESRI.DE с WTED.DEESRI.DE с GACB.DEESRI.DE с EUNI.DEESRI.DE с ACUG.DE

Доходность на риск

AYEM.DE vs. ESRI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AYEM.DE
Ранг доходности на риск AYEM.DE: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AYEM.DE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AYEM.DE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AYEM.DE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AYEM.DE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AYEM.DE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
ESRI.DE
Ранг доходности на риск ESRI.DE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESRI.DE: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESRI.DE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESRI.DE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESRI.DE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESRI.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AYEM.DE c ESRI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (AYEM.DE) и BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc (ESRI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AYEM.DEESRI.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.68
1.61

+1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.62
2.31

+1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.31

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.30

2.39

+1.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.83

8.78

+7.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AYEM.DE vs. ESRI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AYEM.DE на текущий момент составляет 2.68, что выше коэффициента Шарпа ESRI.DE равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AYEM.DE и ESRI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AYEM.DEESRI.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68

1.61

+1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.29

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.39

+0.19

Просадки

Сравнение просадок AYEM.DE и ESRI.DE

Максимальная просадка AYEM.DE за все время составила -31.19%, что меньше максимальной просадки ESRI.DE в -36.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AYEM.DE и ESRI.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AYEM.DEESRI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.19%

-36.06%

+4.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.01%

-11.40%

+0.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.14%

-19.30%

+0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.38%

-20.43%

-2.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.20%

-2.26%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.38%

-7.76%

-0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

3.11%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности AYEM.DE и ESRI.DE

iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (AYEM.DE) имеет более высокую волатильность в 7.02% по сравнению с BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc (ESRI.DE) с волатильностью 6.33%. Это указывает на то, что AYEM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESRI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AYEM.DEESRI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.02%

6.33%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.89%

14.55%

+0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.68%

16.97%

+0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.40%

15.35%

+1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.62%

18.08%

+0.54%

Сравнение комиссий AYEM.DE и ESRI.DE

AYEM.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии ESRI.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AYEM.DE и ESRI.DE

Ни AYEM.DE, ни ESRI.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, AYEM.DE and ESRI.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, AYEM.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AYEM.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.30% for ESRI.DE.

AYEM.DE tracks MSCI Emerging Markets IMI ESG Screened, while ESRI.DE tracks MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped. They also come from different issuers: iShares and BNP Paribas. Their fees differ too: 0.18% for AYEM.DE and 0.30% for ESRI.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AYEM.DE и ESRI.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор