Сравнение AYE2.DE с IEFV.L
AYE2.DE (iShares EUR High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Acc) and IEFV.L (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF) are both exchange-traded funds - AYE2.DE is a European High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg MSCI Euro Corporate High Yield Sustainable BB+ SRI Bond, while IEFV.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe Value NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, AYE2.DE returned 2.45%/yr vs 14.49%/yr for IEFV.L. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности AYE2.DE и IEFV.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AYE2.DE торгуется в EUR, в то время как IEFV.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEFV.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AYE2.DE показывает доходность 0.71%, что значительно ниже, чем у IEFV.L с доходностью 13.95%.
AYE2.DE
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 1.00%
- 1 год
- 4.01%
- 3 года*
- 6.88%
- 5 лет*
- 2.45%
- 10 лет*
- —
IEFV.L
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 4.81%
- С начала года
- 13.95%
- 6 месяцев
- 17.23%
- 1 год
- 32.90%
- 3 года*
- 21.60%
- 5 лет*
- 14.49%
- 10 лет*
- 10.73%
Сравнение доходности по годам AYE2.DE и IEFV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AYE2.DE iShares EUR High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Acc | 0.71% | 5.88% | 6.36% | 10.77% | -10.72% | 0.80% |
IEFV.L iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF | 13.97% | 34.79% | 10.49% | 13.77% | -3.76% | 11.27% |
Correlation
The correlation between AYE2.DE and IEFV.L is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2021 г. | 0.57 |
The correlation between AYE2.DE and IEFV.L has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AYE2.DE vs. IEFV.L — Ранг доходности на риск
AYE2.DE
IEFV.L
Сравнение AYE2.DE c IEFV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EUR High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Acc (AYE2.DE) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (IEFV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AYE2.DE | IEFV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.44 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 3.34 | -2.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.15 | 12.31 | -7.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AYE2.DE | IEFV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 2.41 | -1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.94 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.49 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок AYE2.DE и IEFV.L
Максимальная просадка AYE2.DE за все время составила -16.48%, что меньше максимальной просадки IEFV.L в -40.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AYE2.DE и IEFV.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AYE2.DE | IEFV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.48% | -40.78% | +24.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.10% | -9.82% | +6.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.69% | -16.66% | +12.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.48% | -19.43% | +2.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | -0.60% | +0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.96% | -7.51% | +3.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.73% | 2.67% | -1.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности AYE2.DE и IEFV.L
Текущая волатильность для iShares EUR High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Acc (AYE2.DE) составляет 0.98%, в то время как у iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (IEFV.L) волатильность равна 4.30%. Это указывает на то, что AYE2.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEFV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AYE2.DE | IEFV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.98% | 4.30% | -3.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.09% | 10.76% | -7.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.58% | 13.59% | -10.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.34% | 15.44% | -10.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.26% | 17.60% | -12.34% |
Сравнение комиссий AYE2.DE и IEFV.L
И AYE2.DE, и IEFV.L имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AYE2.DE и IEFV.L
Ни AYE2.DE, ни IEFV.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AYE2.DE and IEFV.L have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AYE2.DE and IEFV.L have the same expense ratio: 0.25% per year.
AYE2.DE is categorized as European High Yield Bonds, while IEFV.L is Europe Equities. AYE2.DE tracks Bloomberg MSCI Euro Corporate High Yield Sustainable BB+ SRI Bond, while IEFV.L tracks MSCI Europe Value NR EUR.
Подберите оптимальное распределение для AYE2.DE и IEFV.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор