PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AYBLX с MYFRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AYBLX с MYFRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AYBLX (Pioneer Balanced ESG Fund) and MYFRX (Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund) are both mutual funds - AYBLX is a Diversified Portfolio fund managed by Amundi, while MYFRX is a Ultrashort Bond fund managed by Amundi. Over the past 10 years, AYBLX returned 10.45%/yr vs 2.84%/yr for MYFRX. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. AYBLX charges 0.65%/yr vs 0.44%/yr for MYFRX.

Доходность

Сравнение доходности AYBLX и MYFRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Balanced ESG Fund (AYBLX) и Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund (MYFRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AYBLX показывает доходность 13.64%, что значительно выше, чем у MYFRX с доходностью 1.73%. За последние 10 лет акции AYBLX превзошли акции MYFRX по среднегодовой доходности: 10.45% против 2.84% соответственно.

AYBLX

1 день
-0.14%
1 месяц
3.21%
С начала года
13.64%
6 месяцев
13.86%
1 год
32.89%
3 года*
17.65%
5 лет*
9.36%
10 лет*
10.45%

MYFRX

1 день
0.00%
1 месяц
0.37%
С начала года
1.73%
6 месяцев
2.14%
1 год
4.36%
3 года*
5.33%
5 лет*
3.91%
10 лет*
2.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AYBLX и MYFRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AYBLX
Pioneer Balanced ESG Fund		13.64%19.80%9.64%15.41%-14.39%15.48%12.92%22.22%-4.43%15.19%
MYFRX
Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund		1.73%4.68%6.25%6.32%0.26%1.56%-0.51%3.34%1.80%1.80%

Correlation

The correlation between AYBLX and MYFRX is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2011 г.

0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer Balanced ESG Fund

Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund

Часто сравнивают с AYBLX:
AYBLX с MHELXAYBLX с FSRRXAYBLX с FCSRXAYBLX с FSRKXAYBLX с NWQIXAYBLX с SYFFXAYBLX с FRGAX
Часто сравнивают с MYFRX:
MYFRX с TSDLXMYFRX с FGUSXMYFRX с PTSHXMYFRX с PSRAXMYFRX с GIYIXMYFRX с NWXHXMYFRX с PBMFX

Доходность на риск

AYBLX vs. MYFRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AYBLX
Ранг доходности на риск AYBLX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AYBLX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AYBLX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AYBLX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AYBLX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AYBLX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
MYFRX
Ранг доходности на риск MYFRX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MYFRX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MYFRX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MYFRX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MYFRX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MYFRX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AYBLX c MYFRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Balanced ESG Fund (AYBLX) и Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund (MYFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AYBLXMYFRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.53
3.02

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.06
10.35

-5.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.66

3.58

-1.93

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.21

14.14

-8.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.68

52.51

-27.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AYBLX vs. MYFRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AYBLX на текущий момент составляет 3.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MYFRX равному 3.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AYBLX и MYFRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AYBLXMYFRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.53

3.02

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

2.45

-1.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

1.55

-0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

1.48

-0.75

Просадки

Сравнение просадок AYBLX и MYFRX

Максимальная просадка AYBLX за все время составила -36.28%, что больше максимальной просадки MYFRX в -10.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AYBLX и MYFRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AYBLXMYFRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.28%

-10.08%

-26.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.41%

-0.31%

-6.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.39%

-0.73%

-12.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.26%

-1.52%

-18.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.24%

-10.08%

-14.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

0.00%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.78%

-0.26%

-3.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.35%

0.08%

+1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности AYBLX и MYFRX

Pioneer Balanced ESG Fund (AYBLX) имеет более высокую волатильность в 2.81% по сравнению с Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund (MYFRX) с волатильностью 0.39%. Это указывает на то, что AYBLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MYFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AYBLXMYFRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.81%

0.39%

+2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.25%

0.97%

+6.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.48%

1.45%

+8.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.06%

1.61%

+9.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.29%

1.84%

+9.45%

Сравнение комиссий AYBLX и MYFRX

AYBLX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии MYFRX в 0.44%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AYBLX и MYFRX

Дивидендная доходность AYBLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что меньше доходности MYFRX в 4.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AYBLX
Pioneer Balanced ESG Fund		3.22%3.58%2.59%1.76%3.23%8.61%4.12%6.03%9.97%9.42%2.63%4.14%
MYFRX
Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund		4.69%4.99%5.63%4.74%2.35%1.34%1.92%2.98%2.60%1.88%1.77%1.36%

Часто задаваемые вопросы

AYBLX and MYFRX have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AYBLX has higher volatility (2.81%) compared to MYFRX (0.39%). In terms of maximum drawdown, AYBLX dropped -36.28% vs MYFRX's -10.08%.

AYBLX currently has the higher Sharpe Ratio (3.53 vs 3.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AYBLX и MYFRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор