PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AXQE.DE с WTD8.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AXQE.DE с WTD8.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (AXQE.DE) и WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF Acc (WTD8.DE).

AXQE.DE и WTD8.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AXQE.DE - это пассивный фонд от AXA IM, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets ex China Climate Paris Aligned (EUR Hedged). Фонд был запущен 5 февр. 2025 г.. WTD8.DE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Emerging Markets Equity Income. Фонд был запущен 2 нояб. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности AXQE.DE и WTD8.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (AXQE.DE) и WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF Acc (WTD8.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AXQE.DE и WTD8.DE

2026 (YTD)2025
AXQE.DE
AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF EUR Hedged Accumulating		9.19%28.56%
WTD8.DE
WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF Acc		6.70%4.33%

Доходность по периодам

С начала года, AXQE.DE показывает доходность 9.19%, что значительно выше, чем у WTD8.DE с доходностью 6.70%.

AXQE.DE

1 день
5.15%
1 месяц
-6.29%
С начала года
9.19%
6 месяцев
15.46%
1 год
42.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WTD8.DE

1 день
1.05%
1 месяц
-1.57%
С начала года
6.70%
6 месяцев
8.76%
1 год
13.22%
3 года*
12.99%
5 лет*
8.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF EUR Hedged Accumulating

WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с AXQE.DE:
AXQE.DE с 6PSK.DEAXQE.DE с EMSM.DEAXQE.DE с IBC3.DEAXQE.DE с VFEA.DEAXQE.DE с WTEI.DEAXQE.DE с EMXC.DEAXQE.DE с 5MVL.DE
Часто сравнивают с WTD8.DE:
WTD8.DE с PRAM.DEWTD8.DE с GGRG.LWTD8.DE с 5MVL.DEWTD8.DE с ACUG.DEWTD8.DE с 36B5.DEWTD8.DE с GACB.DEWTD8.DE с VFEA.DE

Сравнение комиссий AXQE.DE и WTD8.DE

AXQE.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии WTD8.DE в 0.46%.

WTD8.DE
WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF Acc
AXQE.DE
AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF EUR Hedged Accumulating

Доходность на риск

AXQE.DE vs. WTD8.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AXQE.DE
Ранг доходности на риск AXQE.DE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXQE.DE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXQE.DE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXQE.DE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXQE.DE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXQE.DE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
WTD8.DE
Ранг доходности на риск WTD8.DE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTD8.DE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTD8.DE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTD8.DE: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTD8.DE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTD8.DE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AXQE.DE c WTD8.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (AXQE.DE) и WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF Acc (WTD8.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AXQE.DEWTD8.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.99

0.88

+1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.58

1.23

+1.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.18

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.51

1.28

+1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.32

6.34

+2.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AXQE.DE vs. WTD8.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AXQE.DE на текущий момент составляет 1.99, что выше коэффициента Шарпа WTD8.DE равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AXQE.DE и WTD8.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AXQE.DEWTD8.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

0.88

+1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.68

0.50

+1.18

Корреляция

Корреляция между AXQE.DE и WTD8.DE составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AXQE.DE и WTD8.DE

Ни AXQE.DE, ни WTD8.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AXQE.DE и WTD8.DE

Максимальная просадка AXQE.DE за все время составила -16.82%, что меньше максимальной просадки WTD8.DE в -34.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXQE.DE и WTD8.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

AXQE.DEWTD8.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.82%

-34.98%

+18.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.82%

-13.52%

-3.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.54%

-3.61%

-8.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.65%

-6.08%

+3.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.54%

2.19%

+2.35%

Волатильность

Сравнение волатильности AXQE.DE и WTD8.DE

AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (AXQE.DE) имеет более высокую волатильность в 9.00% по сравнению с WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF Acc (WTD8.DE) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что AXQE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTD8.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AXQE.DEWTD8.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.00%

4.08%

+4.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.33%

8.24%

+9.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.48%

14.92%

+6.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.83%

13.48%

+7.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.83%

16.10%

+4.73%