PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTD8.DE с 5MVL.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WTD8.DE с 5MVL.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF Acc (WTD8.DE) и iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (5MVL.DE).

WTD8.DE и 5MVL.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WTD8.DE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Emerging Markets Equity Income. Фонд был запущен 2 нояб. 2016 г.. 5MVL.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Select Value Factor Focus. Фонд был запущен 6 дек. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WTD8.DE и 5MVL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF Acc (WTD8.DE) и iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (5MVL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WTD8.DE и 5MVL.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
WTD8.DE
WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF Acc		6.65%7.57%11.50%17.20%-7.38%23.16%-15.39%23.05%-1.87%
5MVL.DE
iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)		12.62%27.25%21.00%14.58%-10.54%13.07%-2.40%20.39%-2.61%

Доходность по периодам

С начала года, WTD8.DE показывает доходность 6.65%, что значительно ниже, чем у 5MVL.DE с доходностью 12.62%.

WTD8.DE

1 день
-0.05%
1 месяц
0.93%
С начала года
6.65%
6 месяцев
8.72%
1 год
13.83%
3 года*
13.03%
5 лет*
8.59%
10 лет*
—

5MVL.DE

1 день
-1.11%
1 месяц
-1.54%
С начала года
12.62%
6 месяцев
22.31%
1 год
42.36%
3 года*
24.34%
5 лет*
11.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF Acc

iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)

Часто сравнивают с WTD8.DE:
WTD8.DE с PRAM.DEWTD8.DE с GGRG.LWTD8.DE с ACUG.DEWTD8.DE с GACB.DEWTD8.DE с 36B5.DEWTD8.DE с VFEA.DEWTD8.DE с AYEM.DE
Часто сравнивают с 5MVL.DE:
5MVL.DE с IS3N.DE5MVL.DE с EMIM.L5MVL.DE с AVEM5MVL.DE с SPY5MVL.DE с AVES5MVL.DE с ISAC.L5MVL.DE с CSPX.L

Сравнение комиссий WTD8.DE и 5MVL.DE

WTD8.DE берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии 5MVL.DE в 0.40%.

WTD8.DE
WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF Acc
5MVL.DE
iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)

Доходность на риск

WTD8.DE vs. 5MVL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTD8.DE
Ранг доходности на риск WTD8.DE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTD8.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTD8.DE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTD8.DE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTD8.DE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTD8.DE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
5MVL.DE
Ранг доходности на риск 5MVL.DE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 5MVL.DE: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5MVL.DE: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5MVL.DE: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5MVL.DE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5MVL.DE: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTD8.DE c 5MVL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF Acc (WTD8.DE) и iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (5MVL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTD8.DE5MVL.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

2.17

-1.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

2.73

-1.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.39

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

5.12

-3.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.53

16.85

-8.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTD8.DE vs. 5MVL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTD8.DE на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа 5MVL.DE равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTD8.DE и 5MVL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTD8.DE5MVL.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

2.17

-1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.71

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.65

-0.15

Корреляция

Корреляция между WTD8.DE и 5MVL.DE составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTD8.DE и 5MVL.DE

Ни WTD8.DE, ни 5MVL.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WTD8.DE и 5MVL.DE

Максимальная просадка WTD8.DE за все время составила -34.98%, что больше максимальной просадки 5MVL.DE в -32.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTD8.DE и 5MVL.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

WTD8.DE5MVL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.98%

-32.25%

-2.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.86%

-11.34%

+0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.08%

-20.60%

+3.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.66%

-7.87%

+4.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.08%

-6.39%

+0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

2.83%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности WTD8.DE и 5MVL.DE

Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF Acc (WTD8.DE) составляет 4.05%, в то время как у iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (5MVL.DE) волатильность равна 6.91%. Это указывает на то, что WTD8.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 5MVL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WTD8.DE5MVL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

6.91%

-2.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.24%

14.22%

-5.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.90%

19.42%

-4.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.47%

16.24%

-2.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.09%

18.62%

-2.53%