Сравнение WTD8.DE с VFEA.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF Acc (WTD8.DE) и Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc (VFEA.DE).
WTD8.DE и VFEA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WTD8.DE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Emerging Markets Equity Income. Фонд был запущен 2 нояб. 2016 г.. VFEA.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WTD8.DE и VFEA.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WTD8.DE и VFEA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTD8.DE WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF Acc | 6.65% | 7.57% | 11.50% | 17.20% | -7.38% | 23.16% | -15.39% | 8.19% |
VFEA.DE Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc | 1.47% | 11.25% | 19.29% | 3.31% | -10.70% | 6.34% | 3.46% | 9.82% |
Доходность по периодам
С начала года, WTD8.DE показывает доходность 6.65%, что значительно выше, чем у VFEA.DE с доходностью 1.47%.
WTD8.DE
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.93%
- С начала года
- 6.65%
- 6 месяцев
- 8.72%
- 1 год
- 13.83%
- 3 года*
- 13.03%
- 5 лет*
- 8.59%
- 10 лет*
- —
VFEA.DE
- 1 день
- -13.63%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- 1.47%
- 6 месяцев
- 1.50%
- 1 год
- 14.41%
- 3 года*
- 11.25%
- 5 лет*
- 3.86%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WTD8.DE и VFEA.DE
WTD8.DE берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии VFEA.DE в 0.22%.
Доходность на риск
WTD8.DE vs. VFEA.DE — Ранг доходности на риск
WTD8.DE
VFEA.DE
Сравнение WTD8.DE c VFEA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF Acc (WTD8.DE) и Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc (VFEA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTD8.DE | VFEA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 0.52 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 0.95 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.17 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 1.37 | +0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.53 | 7.19 | +1.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTD8.DE | VFEA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 0.52 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.21 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.32 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между WTD8.DE и VFEA.DE составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTD8.DE и VFEA.DE
Ни WTD8.DE, ни VFEA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок WTD8.DE и VFEA.DE
Максимальная просадка WTD8.DE за все время составила -34.98%, что больше максимальной просадки VFEA.DE в -30.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTD8.DE и VFEA.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| WTD8.DE | VFEA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.98% | -30.51% | -4.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.86% | -13.63% | +2.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.08% | -19.99% | +2.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.66% | -13.63% | +9.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.08% | -8.77% | +2.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 2.59% | -0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTD8.DE и VFEA.DE
Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF Acc (WTD8.DE) составляет 4.05%, в то время как у Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc (VFEA.DE) волатильность равна 22.77%. Это указывает на то, что WTD8.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFEA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WTD8.DE | VFEA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.05% | 22.77% | -18.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.24% | 24.22% | -15.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.90% | 27.42% | -12.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.47% | 18.29% | -4.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.09% | 20.08% | -3.99% |