Сравнение AXGN с DLLL
AXGN (AxoGen, Inc.) is a stock, while DLLL (GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF) is Leveraged Equities fund tracking the Dell Technologies Inc. (DELL). Over the past year, AXGN returned 257.66% vs 850.63% for DLLL. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AXGN и DLLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AXGN показывает доходность 24.14%, что значительно ниже, чем у DLLL с доходностью 757.76%.
AXGN
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- 24.14%
- 6 месяцев
- 43.42%
- 1 год
- 257.66%
- 3 года*
- 66.26%
- 5 лет*
- 16.44%
- 10 лет*
- 21.66%
DLLL
- 1 день
- -6.45%
- 1 месяц
- 245.92%
- С начала года
- 757.76%
- 6 месяцев
- 648.38%
- 1 год
- 850.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AXGN и DLLL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AXGN AxoGen, Inc. | 24.14% | 80.43% |
DLLL GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF | 757.76% | -3.72% |
Correlation
The correlation between AXGN and DLLL is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г. | 0.08 |
The correlation between AXGN and DLLL shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AXGN vs. DLLL — Ранг доходности на риск
AXGN
DLLL
Сравнение AXGN c DLLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AxoGen, Inc. (AXGN) и GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AXGN | DLLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.60 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.44 | 15.02 | -1.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 43.94 | 31.34 | +12.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AXGN | DLLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.78 | 6.65 | -1.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 3.16 | -3.10 |
Просадки
Сравнение просадок AXGN и DLLL
Максимальная просадка AXGN за все время составила -98.49%, что больше максимальной просадки DLLL в -68.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXGN и DLLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AXGN | DLLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.49% | -68.58% | -29.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.30% | -57.19% | +37.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.36% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.69% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.32% | -18.86% | -8.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.90% | -25.91% | -38.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.25% | 27.36% | -21.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXGN и DLLL
Текущая волатильность для AxoGen, Inc. (AXGN) составляет 9.77%, в то время как у GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL) волатильность равна 69.39%. Это указывает на то, что AXGN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DLLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AXGN | DLLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.77% | 69.39% | -59.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.39% | 102.08% | -64.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.34% | 129.28% | -74.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.09% | 130.55% | -66.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.05% | 130.55% | -68.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXGN и DLLL
Ни AXGN, ни DLLL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AXGN and DLLL have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DLLL has higher volatility (69.39%) compared to AXGN (9.77%). In terms of maximum drawdown, AXGN dropped -98.49% vs DLLL's -68.58%.
DLLL currently has the higher Sharpe Ratio (6.65 vs 4.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AXGN и DLLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор