PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AWWIX с SIMYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AWWIX с SIMYX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CIBC Atlas International Growth Fund (AWWIX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX).

AWWIX управляется CIBC Private Wealth Management. Фонд был запущен 30 мая 2019 г.. SIMYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 16 окт. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности AWWIX и SIMYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CIBC Atlas International Growth Fund (AWWIX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AWWIX и SIMYX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AWWIX
CIBC Atlas International Growth Fund		-6.13%26.10%5.39%15.31%-14.12%2.01%17.03%9.68%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		3.35%30.07%6.26%13.11%-11.38%7.83%-1.33%7.03%

Доходность по периодам

С начала года, AWWIX показывает доходность -6.13%, что значительно ниже, чем у SIMYX с доходностью 3.35%.

AWWIX

1 день
0.26%
1 месяц
-11.19%
С начала года
-6.13%
6 месяцев
-4.92%
1 год
8.07%
3 года*
9.43%
5 лет*
4.54%
10 лет*
—

SIMYX

1 день
0.58%
1 месяц
-7.35%
С начала года
3.35%
6 месяцев
7.54%
1 год
22.67%
3 года*
15.31%
5 лет*
8.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CIBC Atlas International Growth Fund

SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund

Часто сравнивают с AWWIX:
AWWIX с VEAAWWIX с EQALAWWIX с DODFXAWWIX с MIEIXAWWIX с TBGVXAWWIX с VOEAWWIX с RSP
Часто сравнивают с SIMYX:
SIMYX с PEQUXSIMYX с TRERXSIMYX с WBIGXSIMYX с FAPCXSIMYX с AAIEXSIMYX с SWISXSIMYX с VIAAX

Сравнение комиссий AWWIX и SIMYX

AWWIX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии SIMYX в 0.86%.

AWWIX
CIBC Atlas International Growth Fund
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund

Доходность на риск

AWWIX vs. SIMYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AWWIX
Ранг доходности на риск AWWIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWWIX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWWIX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWWIX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWWIX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWWIX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
SIMYX
Ранг доходности на риск SIMYX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIMYX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIMYX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIMYX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIMYX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIMYX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AWWIX c SIMYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CIBC Atlas International Growth Fund (AWWIX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AWWIXSIMYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

1.75

-1.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.68

2.30

-1.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.35

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.50

2.52

-2.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.89

9.65

-7.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AWWIX vs. SIMYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AWWIX на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа SIMYX равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWWIX и SIMYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AWWIXSIMYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

1.75

-1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.76

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.58

-0.19

Корреляция

Корреляция между AWWIX и SIMYX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWWIX и SIMYX

Дивидендная доходность AWWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности SIMYX в 3.03%

TTM202520242023202220212020201920182017
AWWIX
CIBC Atlas International Growth Fund		0.77%0.73%1.14%1.16%1.53%1.97%0.26%0.11%0.00%0.00%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		3.03%3.13%5.26%3.62%3.13%3.41%1.96%3.09%3.01%2.74%

Просадки

Сравнение просадок AWWIX и SIMYX

Максимальная просадка AWWIX за все время составила -32.98%, примерно равная максимальной просадке SIMYX в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWWIX и SIMYX.

Загрузка...

Показатели просадок

AWWIXSIMYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.98%

-32.14%

-0.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.45%

-8.55%

-3.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.35%

-25.06%

-5.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.01%

-7.35%

-4.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.79%

-6.14%

-0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

2.23%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности AWWIX и SIMYX

CIBC Atlas International Growth Fund (AWWIX) имеет более высокую волатильность в 6.74% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что AWWIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIMYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AWWIXSIMYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.74%

4.79%

+1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.21%

7.26%

+3.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.83%

12.54%

+5.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.88%

11.31%

+5.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.81%

12.24%

+6.57%