Сравнение AWWIX с IDEQ
AWWIX (CIBC Atlas International Growth Fund) and IDEQ (Lazard International Dynamic Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. AWWIX charges 0.94%/yr vs 0.40%/yr for IDEQ.
Доходность
Сравнение доходности AWWIX и IDEQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AWWIX показывает доходность 4.02%, что значительно ниже, чем у IDEQ с доходностью 16.67%.
AWWIX
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 4.02%
- С начала года
- 4.02%
- 6 месяцев
- 4.91%
- 1 год
- 11.91%
- 3 года*
- 12.84%
- 5 лет*
- 5.73%
- 10 лет*
- —
IDEQ
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 4.76%
- С начала года
- 16.67%
- 6 месяцев
- 20.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AWWIX и IDEQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AWWIX CIBC Atlas International Growth Fund | 4.02% | 5.01% |
IDEQ Lazard International Dynamic Equity ETF | 16.67% | 11.77% |
Correlation
The correlation between AWWIX and IDEQ is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2025 г. | 0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AWWIX vs. IDEQ — Ранг доходности на риск
AWWIX
IDEQ
Сравнение AWWIX c IDEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CIBC Atlas International Growth Fund (AWWIX) и Lazard International Dynamic Equity ETF (IDEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AWWIX | IDEQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.23 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AWWIX | IDEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 2.30 | -1.84 |
Просадки
Сравнение просадок AWWIX и IDEQ
Максимальная просадка AWWIX за все время составила -32.98%, что больше максимальной просадки IDEQ в -12.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWWIX и IDEQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AWWIX | IDEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.98% | -12.95% | -20.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.25% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.78% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.50% | -0.87% | -1.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.74% | -2.10% | -4.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.60% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AWWIX и IDEQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AWWIX | IDEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.36% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.25% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.28% | 18.39% | -3.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.02% | 18.39% | -1.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.82% | 18.39% | +0.43% |
Сравнение комиссий AWWIX и IDEQ
AWWIX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии IDEQ в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AWWIX и IDEQ
Дивидендная доходность AWWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что больше доходности IDEQ в 0.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWWIX CIBC Atlas International Growth Fund | 0.70% | 0.73% | 1.14% | 1.16% | 1.53% | 1.97% | 0.26% | 0.11% |
IDEQ Lazard International Dynamic Equity ETF | 0.52% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AWWIX and IDEQ have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AWWIX и IDEQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор